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他用 Python 做定投,收益翻了 3 倍!

2019-06-14 11:40 邢不行
大家不一定要炒币,但是可以借鉴背后的 Python 量化技巧来辅助自己的投资决策。
EarlGrey@编程派





这是比特币最近一年多的价格走势图,总体是下跌趋势,从最高点的2万美金跌到目前的8000美金。


假设你在牛市最疯狂的2017年底,比特币涨到2万美金时买入了比特币。


那你可能会被很多人当做傻子,毕竟套牢在最高点,净亏损60%...



但假设你并没有梭哈式的买入,也就是没有一下子把所有的钱都在那时候买成比特币,而是通过一种叫做定投的方式来进行投资,那么结果可能就不一样。


什么是定投?定投全称为定期投资。也就是不管价格的变动,总是定期、定量的买入。


例如不管比特币价格是多少,就是每天花一万元买入比特币,这就是定投。当然你也可以调整投资频率,比如每周投、每月投,投的金额也可以自己把握。


那如果定投的话,从2万美金开始定投,到现在的8000美金,到底是赚了还是亏了呢?


此时我们可以使用历史数据进行模拟,看看到底是赚还是亏。



定投比特币赚钱吗?


2017年12月16日比特币达到最高点2万美金,假设我们从此时开始定投,每天投入100美元,最终结果如下图:



图中的蓝色曲线,代表我们每天买入的钱的累计值。因为每天等额增加100元,所以这是条直线。黄色的曲线是我们买入的币的市值。


从图中我们可以看到,从2017年12月16日到最近的2019年5月19日,每天投入100美金,最终总计投入了5.2万。这些钱大约买入了8.63个比特币。


而这些比特币目前价值约7万美金


5.2万变成7万,也就是说居然赚钱了?还赚了大约30%?明明价格下跌了一半还多,但是最终居然还赚钱了?


具体原因我们来看下这张图片,图中蓝线是比特币的价格,黄线是定投时平均买币成本。


从图中可以看到,从2万开始买币,虽然价格一直下跌。但是因为持续的买入,平均持币成本也在不断的下降。


下表列出每个月末的定投相关数据:



从表中可以看到,等到2019年之后,平均持币成本已经降低到了6000左右。随着最近比特币价格一波上涨至8000,自然而然也就开始盈利了。


这就是定投能够赚钱的主要原因:在熊市中,通过不断的持续投资,大量收集低位筹码,显著拉低成本。



定投EOS赚钱吗?


除了比特币之外,我们还可以看一下定投其它主流数字货币的效果,比如EOS。


下图显示EOS最近一年的行情,从去年4月末的最高点24美金左右,跌到现在的6.5美金左右。





假设我们就是从2018年4月30日的最高价处开始定投,每天投入100美金买如EOS,一直到最近的2019年5月19日,最终结果如下表:





由表中最后一行可见,我们累计投入了38500美金,最终买入币的市值是55022,盈利42.9%,比比特币盈利更多。



定投注意事项


1. 定投随时可以开始


很多人最近想开始定投,但觉得最近币价涨了,担心已经错过了定投的最好时机。但根据我们上文的例子,完全要有这样的担心。因为在最高点开始定投都能赚钱,其他时间开始,只会更加赚钱。


2. 定投倾向于选择波动大的品种


如果能做到长期定投的话,可以选择波动较大的品种。因为较大的波动往往可以让我们更容易以更低的价格买到币。上文中我们的举例中,EOS相比BTC波动更大,最终受益也更高。


当然,波动大也代表风险更大。仔细观察上文中的数据你会发现,定投EOS最惨时亏损56%,而比特币是46%。


3. 定投的前提是长期看好


定投最害怕的是投资了一个长期下跌的品种,一直跌的话你是永远不可能赚钱的。所以在定投开始之前,一定要做足功课,对投资的品种有强烈的信心。


定投最好的心态甚至是越跌越开心。比如我现在虽然持币,但还是很希望币价下跌,因为下跌后又可以用更低的价格买入更多的币了。



定投也是量化投资


了解我的朋友知道,我自己主要是做量化投资的。所谓量化投资,就是所有买卖的决定,都是由客观的交易规则来决定,而不是人脑。


所以无视价格,定期、定量买入的定投,也是一种量化投资。


什么是量化交易?

很多人会说定投好,建议大家去定投,可是定投到底好在哪里,到底赚不赚钱,往往不能给出一个明确的答案。而我们上文的案例,就用最真实的数据,明确告诉你定投在历史上可以赚多少钱。


这就是量化投资另外一个重要的特征:用历史数据去验证我们的交易规则,验证赚钱之后,再投入实战,而不是盲目的尝试。


而使用历史数据验证交易规则,需要通过编程来处理数据,文末附上使用历史数据计算定投收益的Python程序。





看不懂Python代码,也可以看下方的详细视频讲解,逐行代码讲解,看完之后就知道Python其实并不难。





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这门课程对之前版本做了哪些更新?


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题图:pexels,CC0 授权。

 
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