微信号:bigdatalab

介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

陈志武:从量化历史看风险博弈与文明变迁

2015-11-05 08:56 大数据实验室

以下是讲座实录:

    

1.风险视角拓宽了文明变迁的研究思路

  

我今天讲的话题有一点大,本来定的是“文明变迁的金融逻辑”或“文明变迁的风险逻辑”,后来还是换成了“从风险博弈角度看文明变迁”,这样可以把话题范围稍微压缩一下。人类社会过去几千年、几万年的演化中,我们的文明是如何发展的?稍微注意一下就会发现,以前的很多书都是从人均产出,从生产力的角度来理解的,这些理论通常研究每人每天或每年创造多少价值、产出多少东西,然后从这个角度解释人类社会的变化,解释人类怎样从野蛮走向文明、从原始社会一路演化到信息化社会。这个视角非常片面,片面到无法解释很多人类行为的动因,如果只从生产力、从人均产出的角度来梳理文明变迁的话,宗教、迷信、婚姻家庭,这些扎根于人类社会的东西的形成发展都得不到相应的解释。

  

为了讲得更具体一点,我先给大家举个经典的例子。从前年开始,我和马德斌教授与龙登高教授办量化历史讲习班,今年正在办第三期。第一期的时候我们请来了格里高利-克拉克(Gregory Clark,英国历史学家,主要研究方向为世界经济史、社会史——编者注)教授,克拉克教授是英国人,对历史研究的投入很让人感动。

  

讲习班上,他提出了一个让人震惊、难忘的观点,他认为人类历史上只发生过一件大事,其它都是无足轻重的细节,这件事就是18世纪中后期在英国首先发生的工业革命。在他看来,整个人类的历史不管是多少年,只有工业革命前的人类社会和工业革命后的人类社会的差别,其它细节都不重要。比如中国历史讲的秦朝汉朝唐朝宋朝这些朝代,叫什么名字都不重要,工业革命才是最根本的分水岭。

  

为什么他这样讲呢?他考察了从公元1200年一直到最近英国的人均收入的变化情况,发现从1200年一直到1800年,这600年的时间里英国人的人均收入基本没有变化,所以他说,不管是600年的时间还是只是一天的时间,这些细节不能告诉我们任何有用的东西。1800年后的200多年才是真正值得我们去研究的历史,工业革命打破了马尔萨斯陷阱,所以才出现了人均收入的整体上升。这就是他为什么认为人类历史只有工业革命前后差别的原因。

  

除了克拉克教授的数据以外,在整个人类社会范围之内,大概从公元元年一直到1820年左右,世界人均GDP基本没有太大变化,短期会有一些波动,然而这些短期波动一直没有改变整个人均收入总体上处于停顿的状态。但从1780年开始,工业革命首先在西方国家开始发挥威力,人均GDP从19世纪初开始一直往上升。

  

从这个角度讲,按照克拉克教授的说法,中国1950年以前的历史细节都不重要,因为将近2000年里的中国人均收入没有发生太大变化。事实真的是这样吗?人类在工业革命前的几千年里做了这么多事,真的如克拉克教授说的都无关紧要,没有什么可圈可点的东西吗?这是我要提出的第一个问题。

  

我先把第二个例子讲出来,请大家思考。美国有位很有名的教授——贾雷德-戴蒙德(Jared Diamond,美国生理学家,加州大学洛杉矶分校教授,研究方向为演化生物学和生物地理学——编者注),他写过很多书,其中以《枪炮、病菌与钢铁》最为出名。他在1999年的时候提出过一个很吓人的观点,说人类一万一千五百年以前发明定居农耕是有史以来犯的最糟糕的错误,直到今天人类还没有从这个错误中间走出来,还没有意识到这个错误有多大。

  

定居农业错在哪里?耶鲁一个教授跟他的合作者找来了一些远古人类遗骸,这些遗骸都埋藏在很深的地下,可能是因为地震之类的原因,没有被氧化。考古学者们把这些骨头挖出来以后,用现代激光技术等手段对遗骸主人们的身高、疾病、身体健康程度进行分析,发现原来狩猎、采摘时期的男性平均身高大概1.77米,比我高7厘米,女性大概那时是1.67米左右。但是进入新石器时代、定居农耕被发明以后,男性身高下降到了1.62米,女性下降到1.54米。

  

也就是说,定居农耕在人类社会普及之后,男性和女性的平均身高都下降了。很多人的第一反应是这怎么可能?是不是这些考古证据代表性不够强?但我们仔细去琢磨一下,其实这种说法还是有道理的。第一,以狩猎、采摘、游牧为生的原始人不需要种粮食,也不需要养牲畜,需要的动植物本来就存在于自然界,他们只要去做最后一道程序——采摘和把动物打过来就好了,不用考虑前期的准备工作。

  

当年我在湖南老家插秧,首先要保证秧苗不死掉,还要制肥料、打农药,整个过程要好几个月,十分辛苦。以前我们常说四川刘文彩半夜鸡叫的故事,其实半夜鸡叫怕都不够用。以狩猎为生的原始社会的人平均每星期只需要工作18个小时,农耕社会的人却天天要从早到晚工作还忙不过来。也就是说,从狩猎到定居农耕,人的工作强度大大增加,从这个角度我们就能理解为什么我们需要补充这么多热量和蛋白质了,而我们用来长身体的热量和蛋白质反而减少了,这是身高变低的第一个原因。

  

第二个原因是营养结构变坏。我们本来是靠吃各种五花八门的动植物为生的,后来就过度到驯化动物、培育植物。现在很多人不喜欢转基因,我估计当时也有人不喜欢圈养的牲畜,他们觉得圈养的禽畜的肉不是真正的肉,自然界里天然的活蹦乱跳的动物肉才是真正的肉。进入定居农耕的结果就是我们吃的动植物都非常单调,现在很多专家都建议我们的饮食结构要多元化。这方面的研究对我的影响也很大,现在我吃的蔬菜什么的也尽量多种多样,多少恢复一点祖先们的营养结构。从这个意义上来说,定居农耕以后也造成了人的身高下降。

  

还有再一个原因,就是定居农耕以后加剧了疾病传播。随着人口密度上升,很多不广泛流行的传染病变得容易流行,而且病原体的种类也发生了很大的变化。以上这些因素加在一起就让戴蒙德提出了问题:为什么要选择定居农耕,还不如回到狩猎采摘的原始生活方式。那时候的生活多浪漫,没事就整天唱歌跳舞,饿了到外面摘一点果子找一点树根或打一点动物就行了,不用操心制作肥料、担心秧苗死掉。

  

如果从降低风险的角度来分析,完全可以解释人类为什么选择定居农耕,单纯从人均收入、生产力提升来解释人类的创新和发明太单维度。我们在研究随机变量时,不只要关心期望值,同时也应该关心均峰差、波动性,就像原来齐国的管仲说的一样,两千多年前的齐国农民经常出现“年有余而月不足”。

  

风险是什么意思?风险就是你这一年总产量足够,但是一年有12个月,这12个月有青黄不接的时候,你先要活着度过青黄不接的月份才有资格去谈总产量有余。即使你年产量确实有余,但这几个月却没法平安度过,那年有余对你毫无意义。所以,单纯从生产力角度来理解人类发展非常片面,有很多的创新和发展都没办法解释。

  

2.风险的含义与文明变迁

  

下面我想具体来讲我关心的这些风险事件到底是哪些,具体是什么意思。尤其是因为最近的中国股市状况,大家对风险更感兴趣了。在我印象中,从80年代一直到现在,不同的领导人总是谈到要管理好、控制好风险,美国也这样。

  

谈了这么多,风险具体是什么意思?如果不管理风险会带来怎样的后果?可能很多人只知道说套话,但并不真正理解,我们以前常说,可以让时间告诉我们答案,随着时间的推移人类自然会走向文明。今天我想跟大家交流一下,人类走向文明的具体含义是什么。

  

为了更具体地把风险或文明的含义讲清楚,我给大家展示一些图,这些图主要来自哈佛一个心理学教授,他有一本很厚的书,大致讲的是人类的暴力如何减少、为何减少。首先来看这张图,说的是公元1200年以来欧洲社会每年每十万人有多少人死于凶杀暴力,死因包括借钱产生的纠纷、夫妻吵架、宗族矛盾械斗等……



教授搜集了不同的历史学者做的方方面面的工作,发现原始社会十万人里一年有近800人死于凶杀暴力;到1200年的欧洲社会,这个数字下降到了100人,此后随着时间推移,到21世纪,这个比例减少到了十万分之一,也就是平均每十万个人里只有一个人会死于暴力凶杀——过去八百年的时间里欧洲社会中人因暴力死亡的概率下降了一百倍,这是人类的一个非常了不起的成就。

  

我们现在已经不必担心在家里、在办公室、在马路上莫名其妙被人打死,人类的文明化就是这个意思,我们死于暴力的概率越来越低,抢劫越来越少,因抢劫带来的凶杀也越来越少。我在讲这些数据时,希望大家能自然地想到一个问题,人类到底做了什么,使得文明化的程度越来越高、暴力倾向越来越低了?这个现象的背后肯定是人类有很多举措,使得不同人、不同群体、不同国家之间能有效地协调利益纠纷,不至于一有纠纷就想暴力解决,通过打死对方来让自己获利。

  

2010年发生了一件大家可能没有太关注的事,四个来自中国的公司在巴西和澳洲买了几百平方公里的地,大概花了四亿美元左右。他们在巴西、澳洲买到的这些地的面积比朝阳区、海淀区、丰台区加起来还要多,而且他们对这些地的使用权跟在自己领土上基本没有差别,想种粮食就种粮食,想建高尔夫球场就建高尔夫球场,除了办工厂有环保方面的要求,其它完全像你自己的领土一样。相对于以前,这是一个很大的变化,在传统社会,想获得这么大一块地盘很可能只能通过战争手段,而现在通过跨国市场交易来买地需要付钱,但不需要流血,更不需要派军队。

  

那么,战争到底有没有发生大的变化?前面我们说的是人类之间一般的暴力打架,下面我们来看看有组织的暴力行为——战争发生了怎样的变化。黑格统计了最近五百年欧洲战争的数据,并列出了每十年间有几年至少有两个欧洲国家在打仗。在16世纪,十年里有9年至少有两个主要国家在打仗;而到19世纪,这个数字下降到了1年;到21世纪几乎为零。这是另外一个人类的成就,也确实是一个了不起的成就。

  

战争导致的死亡人数有什么变化?我将表格中不同的数据做了综合:在原始社会,世界上每十万人中有5.25‰的人会在一年内死于战争;16世纪这个比例下降到了2.5‰;到今天,十万个人里只有0.3个人会在一年内死于战争。

  

由此可见,从原始社会到21世纪,单个人死于战争暴力的几率下降了150倍左右,这也是一个非常大的进步。在北京街上开车跟别人抢道的时候你会感觉到人类真是太坏了,每一个都是跟你抢来抢去不让,走到21世纪的今天怎么这么糟糕,我自己在北京开车有这个反应。看到这些数字,人类真的是了不起,越来越走出野蛮进入文明。

  

人类到底做了什么,令我们的文明化程度不断加深,暴力倾向性逐步下降?在回答这个问题之前,首先要回答这个问题:人们为什么要打架,为什么要发动战争?暴力的起源是什么,动力来自哪里?

  

实际上,暴力等行为还是跟生存紧密联系在一起的。人是非常实际的,如果大家不需要打架就能活下去,甚至活的不错,谁也不会吃饱了没事干跟人打架,更没有意愿发动战争。我小时候见到村里的男孩打架,都远远躲在后面。现在我想,为什么我这么相信自由市场,这么相信个人的权利和自由,大概是因为我从小就比较善良。小时候的经历告诉我,如果大家都用打架来解决资源配置问题,而我不愿意去打,那我就会经常吃亏,我弟弟也是经常埋怨我,说你这个做哥哥的怎么不帮我打架?

  

关于暴力的起源问题,这方面的研究很多,由于时间关系我不可能介绍太多,简单介绍一下我最喜欢的两个量化历史研究学者的成果。香港科技大学的龚启圣教授和博士生白营在2011年发表了一篇论文,这个论文是来探究这样一个问题:从秦汉以来,在中国古代史上什么情况会促使北方游牧民族攻打中原王朝。




大家都知道,从秦朝开始,长城的主要功能就是为了提防北方游牧民族。我原来搞不清楚为什么北方人比南方人高,后来明白了,刚才已经讲到,越早进入农耕社会的人越早把自己的身高主动牺牲了,北方游牧民族选择定居农耕的时间晚,所以北方人现在比我们南方人要高一些。

  

正因为这个原因,在世界所有的地方早进入农耕社会的人最害怕游牧民族的攻打,两边的势力不对称。一旦打起仗来,早进入定居农耕的人财产负担太重,又是土地又是房子又是家产的,放弃太可惜。而对于游牧社会的人本来就是游牧为生,负担就轻得多。另外,游牧民族还有一个优势就是不用担心后勤保障,本来就是在外面随地随处找东西吃,用不着操心粮草后勤水源供给什么的。正规军很依赖后勤保障,就像今天,进入潜艇最大的挑战之一就是要呆几个月,先要解决食品问题,但是游牧民族没这个问题。

  

所以,从秦始皇开始,中原王朝就需要用长城把农耕社会的弱势群体保护起来。龚教授和白云想回答这个问题:什么情况下北方游牧民族更容易攻打中原。结果发现,旱灾是最主要的刺激北方游牧民族攻打中原的原因。水灾正好相反,水灾年份草原上的草盛牛肥,用不着这么辛苦去爬长城打中原。但是如果出现旱灾,草原的草长势差,不但人活不下去,牛马羊也难以生存,这样一来就逼着他们去更早定居农耕的中原找东西吃,这是诱使游牧民族攻打中原的重要原因。

  

龚教授的量化历史研究做的非常细致,他提出,十年内,多一次旱灾会使游牧民族攻打中原的概率提升26%,更长时间内攻打中原的概率比平时提升57.6%;反过来,十年内每多一次水灾会令攻打概率下降36.4%,更长时间内攻打中原的概率比平时下降80.6%。因此,旱灾是最主要的迫使游牧民族攻打中原的原因。

  

话又说回来,今天如果外蒙或哈萨克斯坦那边发生旱灾,我们在北京、湖南用不用得着担心他们攻打我们?不用担心。为什么不用担心?当然,最主要的原因是有党中央的领导,国防保障更好。但其实想一想,这么多年来,旱灾也不少,我们也没调动国防力量去维稳,为什么不需要担心?一个是跨地区的市场更加完善,另外一个很重要的原因就是灾害保险和各种金融产品日益丰富,我们能够提前规避潜在风险,不用一来旱灾就被迫逃命、打仗。所以,我不断提醒大家,当我们看到这些数据时要善于联想,到底我们做对了哪些事,使得战争和暴力下降这么多。

  

龚启圣教授和白营博士的研究表明,旱灾年份北方游牧民族更可能攻打中原,山东大学的陈强教授则提出了另一个问题:攻打是一回事,能不能打下来是另一回事。陈教授想知道,什么情况下游牧民族不仅仅会攻打中原,而且会把中原王朝攻克。他列出来了一些大家可能不了解的细节。中国2000多年的王朝史上,游牧民族有7次成功征服中原王朝。最早是西晋亡于前赵,最近的一次是满清入关。

  

陈强发现,能否成功征服,两个因素很重要,第一是要有灾害,第二是北方游牧王朝的和中原王朝的年龄差,这个很重要,如果中原王朝的年龄比游牧王朝老太多,那一旦被攻打十有八九会被灭。原因很简单,王朝时间越长越腐败、虚弱,经不起打。前面说的七次成功的征服都是北方游牧王朝较为年轻,这一时期的游牧王朝的方方面面都要比老迈的中原王朝干劲足。

  

实际上,这方面的研究还很多,不止中国两千多年的历史跟气侯和风险事件有这么强的关系,埃及三千多年的历史中战争和气候、灾害也有很密切的关系,其他地区就不说了。直到今天,最新研究发现,在美国城市,气温比平时高一度,全市发生的暴力事件就比平时多出几个百分比,如果有更大的自然灾害发生也会促使很多美国人去抢劫。

  

联想下当下,今天北京这么热,大家有没有感觉脾气比一周前更急躁?如果到40多度,公路上的交通事故会比平时多好多,因为大热天的人们都一肚子火,谁跟我抢道我跟谁急(全场笑),这些都是环境和生理等方方面面最终造成的结果。我是研究金融的,一直跟风险打交道,在金融里我们一般用波动率、均方差等衡量风险,所有影响到我们生存的事件都是风险事件。人类面临的一大问题就是如何跟风险事件博弈,一旦这些事件发生如何生存下去,如何避免必须通过暴力、战争才能生存。

  

3.提高抗风险能力的四大创新:迷信

  

下面我们从风险博弈的角度来探讨下人类历史上的创新。当然,像工业革命这样的极大提高生产力、提高人均产出的创新非常重要,但除了这些生产力方面的创新之外,那些能帮助我们对抗风险的创新也同样重要,这些创新可以帮助我们解决“年有余而月不足”所带来的挑战,这也是为什么我认为技术、文化和制度变迁史,金融史,经济史可以从这个角度来梳理的原因。在这里,我重点给大家介绍四大类创新,当然,不可能把所有的创新都在这里讲到,那样我讲两个月也讲不完。

  

第一类创新,迷信。我原来不太了解为什么那么多买股票的人喜欢求神,后来发现,买股票的回报是不确定的,你不知道是高回报还是低回报还是血本无归,而人类一旦面对不确定性的时候心里就会感到不踏实,这个时候人喜欢去求神,以为求神可以对投资结果产生影响。当然,实际上几乎所有的研究都表明没有任何影响,相关性为零。

  

有些情况下的求神可能真的有作用,比如我今天来做这个讲座,我来之前可能很紧张,我今天会讲成什么样呢,这是不确定的,于是我去求一下神,就会感到心情稳定了很多,讲起来更轻松。这种情况下求神迷信确实可以有一定的效果。很多美国篮球球星、橄榄球球星打比赛之前都会求一下神,有些研究发现,球员参加重要比赛时心情会更紧张,这种情况下求一下神帮自己安定一下,对结果可能会有一些积极影响。

  

至于历史上中国的皇帝去天坛祭天,祈求风调雨顺,大家想想有没有相关性?求神有没有效果?不可能有效果,但他们到天坛还必须那么认真,尤其是清朝。大家了解一下天坛的历史会发现,清朝皇帝祭天更认真,为了表达对上天的尊敬,要求文武大臣必须穿着特制服装,天亮前就要从故宫步行到天坛,祭天仪式中不能发出咳嗽等声音,否则会被处罚。这样的求神有没有效果?上天是不是真的在乎皇帝是走路去天坛还是坐轿子去天坛?鬼知道。

  

我以前跟国内的朋友说,我很喜欢去世界不同地方的博物馆,每到一个博物馆总会看的一个项目就是鬼具。看了世界不同地方的鬼具,有一点是共通的——吓死人。那些鬼具的本意是戴上后能把鬼吓死,当然了,逻辑上说鬼要是死了会变成什么?是不是能把鬼吓死只有鬼知道,但这些都不重要,这些鬼具是来安慰人的,人们看到觉得害怕,觉得可以辟邪,对心理上有安慰作用。

  

迷信到底在人类文明的演变过程中有没有起到过积极作用?我觉得起到过很多积极作用,就像我刚才说到的,如果一个不确定性事件的结局受到你自己行为影响的话,就像球赛一样,迷信是能发挥积极作用的。即使面对天灾,迷信也有其作用。现在我们说,那时候的人怎么那么傻去求天,真的管用吗?但那时候的人没别的办法,天灾一旦发生对我们的生存影响非常大,我们中国人特别擅长一有什么事就走后门去搞定领导,但天灾这种事我们不知道是谁在指挥,不知道该贿赂谁。

  

这样一来怎么办呢?有两种可能的反应,要么每天都很郁闷地活着,要么编一些心灵鸡汤安慰自己。现在微信、微博里转发最多最火的就是心灵鸡汤了,被老板骂了?没关系,你的朋友会拿心灵鸡汤过来宽慰你。关于你该怎样生活、怎样面对不幸的事件,这些方面的心灵鸡汤有的是。在没有科学解释和更好规避风险的工具之前,迷信至少可以给我们战胜不幸的心理安慰。

  

1961年,社会学家杨庆堃教授发表了《中国社会中的宗教》,他对于中国五个地区八个不同村庄的庙宇做了非常详细的调查,发现这八个地方大概有1700多个不同的庙宇,根据不同的功能又做了很多分类。中国各行各业有自己的神,航海的人拜妈祖,建筑业的神是鲁班。



  

杨教授问了500名去烧香求神的人为什么求神,大概96.8%的人求神动机中包含治病。当然,我们现在知道求神解决不了治病问题,但这不妨碍这96.8%的人去求,那时候还没股市,所以没办法救股民。跟婚姻有关的求神占97.2%,这也包括求子,那时候没有人去求生女儿,一般是求生儿子。还有就是和升官发财有关的也很多。听说反腐期间听说很多人去庙里面求神,可以理解。

  

刚才说到,人类学和心理学领域对迷信是不是有积极效果做了大量研究,前面大致讲了一些效果。实际上,除了麻醉我们,让我们消极应对风险挑战外,迷信给人类社会造成的伤害也非常多。其中一个表现就是杀巫现象。  杀巫是怎么回事?看了一些研究后我想到,小时候我在湖南农村也经历过类似的事。在村里面哪一家遭遇了亲人去世或重病等重大不幸事件,小孩子们就在村里找一个人来承担这个责任,一般而言头发很乱、脸很脏、衣着破旧的妇女会被认定为巫婆,她们被认为安排着村里的生老病死、后代成长情况,小孩子们就会追着巫婆打。前面已经说了,我从小就没有暴力倾向,没有参与打架,但是很多朋友都去追着巫婆打。

  

看了很多研究后发现,实际上不止是在中国的农村以前有这种现象(甚至现在还有),其他国家也有。斯坦福大学的一位教授05年发表过一篇关于非洲杀巫现象的论文,他通过调查坦桑尼亚67个村庄11年的数据发现,杀巫现象的涨跌、被杀死巫婆数量的多少跟这些村庄灾害的频率高度相关,旱灾会让被杀死巫婆的数量大大上升。

  

人类社会就是这样,远了不说,就像中国最近股市的危机,又有不少人说这是外国人的阴谋,这真的很让人寒心,这不是明朝清朝发生的事,这是过去几个月刚刚发生的,我们眼睁睁地看着泡沫是怎么起来的、杠杆是怎么影响的,居然还有那么多人相信阴谋论,我也真是服了。

  

做这样的研究其实还有一个很重要的目的,我希望大家多思考一下,要有自己的思辨能力,不要动不动相信那些虚无缥缈的迷信和传闻。我知道很多人都是管你有没有道理,信了再说。阴谋论还有一个用处,让你觉得不是我加杠杆、选股票的时候不负责任造成的今天的损失,是外国人的原因,一下子我的责任就小了。杀巫现象差不多也是这样,无非是找替罪羊,找一个看得见摸得着的人或者物承担这个责任,这个倾向性不止在非洲有,不止在欧洲有,在中国也有,而且甚至到现在还有很多。

  

十几年前哈佛一个本科生做过另一个相关的研究,他是第一个做这方面研究的。从13世纪到19世纪六百年的时间里,欧洲有组织地杀死了一百多万女巫,而且相当多的都是年长和年轻单身的女士。当时的欧洲比非洲和我们湖南农村还更糟糕,基督教会和世俗法庭还都是通过正规程序,通过法庭举证来判决,认定女巫要对大规模地人口死亡负责,就这样通过合法手段杀死了一百多万女性。

  

这实际上跟气侯和灾害有很大关系,那个时期欧洲黑死病肆虐流行,整个欧洲社会都很郁闷,日子过不下去,于是就需要找替罪羊来承担责任——原来是那些女巫带来的死亡。从这里面我们可以看到,迷信的出现有它的积极影响,但是它的消极影响让人类付出的代价也是非常大的。我们不妨由此继续进行一些思考,这方面的研究还有很多,时间关系我来不及细讲。

  

4.提高抗风险能力的四大创新:技术

  

第二类创新主要是技术方面的创新,对提升人类应对风险冲击的能力贡献非常大。经济学里面的技术不止是我们平时熟悉的那些工业生产技术或者电脑技术、互联网技术,也可以包括新的粮食品种等创新。

  

这里我简单介绍一个研究,从斯德哥尔摩经济学院毕业的博士贾瑞雪在2012年的博士论文做过一个研究,他统计了中国明清267个州府从1470年到1900年430年的时间里面农民起义频率的高低,跟龚教授发现的一样,灾害年份中农民起义的频率大大增加,而抗旱作物的引入对降低农民起义频率起到了很大作用。哥伦布1492年发现新大陆后,从现在的墨西哥带回了玉米和红薯,16世纪后期开始通过甘肃、云南、福建、广东等入口运到中国,在中国花了三百多年时间不断渗透,很大程度上影响了农民起义的倾向性和频率。

  

道理很简单,前面说过,旱灾等风险事件的发生会让很多人走投无路,游牧民族活不下去就会攻打中原,各地农民活不下去就会揭竿而起抢劫富户。这时传入了一种新的品种——从美洲大陆运过来的玉米、红薯,它们跟我们平时熟悉的水稻小麦最大的差别是什么?抗旱性比较强,不需要太多的水。我小时候去山上开垦过地,种过红薯,也种过玉米,我很清楚红薯和玉米的生命力,只要种下去的时候浇一点水让它活下来就不用担心。

  

因为玉米和红薯抗旱性强,考察相关系数发现,中国每年的玉米产量、红薯产量跟水稻放在一起来看是负相关的,因为四五月份的时候如果出现了旱灾农民就会赶紧多种一些玉米和红薯。我上中学的时候每天都吃红薯,现在我们偶尔吃饭时来点红薯能开胃,但如果让你每天吃红薯肯定就不会这么感觉了。虽然天天吃很痛苦,但红薯和玉米有一个好处,在没有大米的时候能让你活下去。

  

前两年我写了一篇文章叫《量化历史研究告诉我们什么》,重点介绍了龚启圣教授的研究成果。中国的人口从1500年的1亿左右增加到1900年的3.5亿左右,增加了2.5亿人,这2.5亿人大概有55%跟红薯和玉米进入中国有很大的关系。

  

浙江大学一个历史学教授为此在《南方周末》写了一篇文章,说这怎么可能,即便在今天玉米和红薯的产量也只占粮食总产量的20%,怎么可能占20%左右产出的玉米和红薯对人口的增长贡献超过一半。其实我之所以这样讲是因为,保险型的粮食或产品跟常规产品的作用是很不一样的。正常年份下红薯和玉米确实没什么存在感,但在旱灾年份玉米和红薯是救命的东西。

  

更经典的例子是保险,我们买汽车保险、财产保险,买保险最好的结果是什么?是从来不需要给保险公司打电话,不需要真正索赔,因为我们希望得到的效果是安全感。如果按照我们在经济学里面讲的投资回报来看,买保险的投资回报是负的。我们在决定买保险的时候,当然不是因为它的投资回报是负的才买,我们之所以愿意赔钱还买它是为了一个安心。

  

去年证监会讨论要不要推出股指期权,有一个研究报告强调如果有股指期权股民投资每年的回报可以增加多少。我在一个内部专家讨论会上说你们千万不能这样讲,股指期权首先是保险品,给你提供规避风险的工具,不能根据这些规避风险的工具能够带来多少投资回报来给股民们介绍,否则最后证监会会被人骂死。因为保险要得不是投资回报,而是通过降低风险让我们安心,保险型物品的效果是平滑我们的心态,不用头天担心的睡不好,另一天兴奋的要命,这种东西对于我们解释农业革命也是非常有帮助的。

  

贾瑞雪的研究发现,玉米和红薯进入中国以后对于各个中国的州府农民起义的频率构成根本性的下降压力,也就是说有了保险型的粮食品种以后,灾荒年份很多地区的农民用不着通过暴力求生存。通过这个例子大家可以看出避险工具带来的效果是非常明显的。

  

下面再回到最开始我问大家的问题,为什么定居农耕的发明不仅仅不是一个错误,而且是一个非常好、非常站得住脚的创新,为了说明这一点我介绍一个长时段的量化历史研究,搞这个研究的是一个非常年轻的西班牙人,今年刚博士毕业。我问他的老师,这小伙子的毕业论文这么好,毕业后找的工作肯定很好,他导师说他去了莫斯科一个学校教书,我问怎么会是这样的结果?他老师说他上大学的时候关心定居农耕这个话题,后来读硕士研究生的时候还是研究这个,读博士的时候继续研究这个,而且读了六年博士论文总是写不出来,等他毕业时,导师的推荐信写的不是很好,正规的好大学没有要他。我说不该是这样,他的论文回答的问题对人类社会来说非常重要。

  

中东一带是世界上最早发明定居农耕的地区,距今一万一千五百年;第二早发明定居农耕的是中国的黄河中下游和长江中下游地区,大概距今九千年;第三早的是距今八千五百年的墨西哥一带;第四早的是秘鲁安第斯沙漠这一带。为什么这些地方在相差七千年的时间不约而同地都选择了定居农耕?那时候不像现在有手机,有那么多的国际论坛互相交流经验,那时各个文明都与世隔绝,为什么这么巧都选择了定居农耕?研究者想从一万两千年前左右地球上气温和降雨量季节性变化寻找原因,如果你是按照游牧狩猎的方式生存的话,你希望气侯环境是一年四季一样还是春夏秋冬四季分明?

  

我最近在香港呆的时间比较多,香港一年四季或者早晨晚上温差不大,所以在那不能指望天黑以后后半夜屋子多凉快,夜里的温度和中午的温度差不多。在广东那边实际上也比较适合游牧生活,因为把同一个地方的东西吃完大不了再走上几十公里,尽管时间地点不一样,万物生长还是差不多。相比之下如果在北京靠游牧生活肯定要饿死,冬天什么都不长。季节性温差的大小对四地区发明定居农耕是一个根本性因素,研究者就想回答这个问题,是不是真的是这样。

  

要想回答这个问题,就需要通过历史地理学进行估算,八九千年以前,世界不同地区气温和降水的季节性差别到底有多高。如图所示,红色标注的地区气温季节差较大,蓝色地区则较小,我们刚才讲到几个发明定居农耕的地区有一个共同特点,非常适合定居农耕,气温降水的季节差异既不是太大,又不像广东一样单调。



根据这些量化数据,我们可以做进一步的研究,如图所示,横坐标反映的是不同地区选择定居农耕的时间,可以看到最早的距离现在一万一千五百年;纵坐标反映的是不同地区八九千年前的四季温差。从图中我们明显可以看到,季节性温差越大的地方越早选择定居农耕,季节性温差越小的地方越晚选择定居农耕。

  

前面说到戴蒙德提出,定居农耕是人类有史以来最糟糕的错误,他给的一个理由是定居农耕是一种被迫的生活安排。如果真是被迫的,那为什么世界上到今天还有那么多的民族和社会仍然按照游牧狩猎采摘的方式生活?包括在北美的印第安人部落现在还是这样,他们就不想像我们一样盖房定居四季不动,就喜欢这种游牧生活?

  

做回归分析后发现,一年四季降雨量的差距对选择定居农耕的时间影响并不是很大,季节性温差是最主要的决定是否选择定居农耕的原因。不知道你们去过多少博物馆,我去美国大都会博物馆、大英博物馆和巴黎博物馆,只要是经过古埃及展厅或其它古老文明的展厅,总是有很多的坛坛罐罐,然后标明了这些器皿是多少年前在什么地区就存在了。

  

大家不妨思考这样一个问题,为什么这些博物馆总喜欢以这些器皿来代表文明进程?这是因为定居农耕需要大量储存食物和其他东西,储藏技术的出现是定居农耕的重要标志。哪个地方比较早地发明了这些器皿,就说明那个地方比较早地放弃了游牧进入定居,以这种方式让他们渡过季节性风险带来的严峻挑战。从规避风险的角度,尤其是从规避灾害、季节性的气侯风险的角度来理解,我们就会发现定居农耕发明的重要意义,虽然它可能对产出没有太正面的影响。

  

5.提高抗风险能力的四大创新:文化和社会结构

  

第三类创新主要是文化和社会结构方面的创新,这是以前王巍博士最感兴趣的话题。不同的地区在原始社会时期有一个共同点,就是都经过了松散的、一妻多夫的母系氏族社会,王巍博士对这个最感兴趣。中东的犹太部落在六千年以前是一妻多夫,中国远古时期也是这样,美国一直到19世纪还有很多印第安人部落按照一妻多夫方式生活,为什么原始社会一妻多夫的母系社会是相对最优安排?主要原因还是部落分工。在原始社会环境下,一般女人在部落里照顾小孩和做一些采摘之类的简单的活,男人则外出狩猎,当然,指不定谁狩谁,搞不好就没法活着回来。

  

在07年曾有人对这个问题的研究做了一个综述,发现狩猎社会一年中90%以上的男人会去打仗,一共有大概1/4到1/3的男人会死掉。从后代的繁衍培养角度来讲,这种情况下如果按照我们熟悉的父系体制来决定小孩和产权的归属,那很多小孩没办法活下去,因为一年里面有25%—30%的男人会死,至少那一年有25%—30%的小孩就可能没有父亲了,如果把小孩的归属按母系社会制度来安排的话就没有问题了。

  

定居农耕后发生了一些根本性的变化,这些变化表现在哪里?前面说到定居农耕有几个特点,其中之一就是作物的培育和动物的驯化。在当时选择哪些动物可以被驯化,哪些动物不被驯化是一个很大的挑战,把老虎这类动物驯化在家里养危险性太大,选来选去还是猪和牛这类比较温和的动物适合。

  

有了驯化的牲畜后,男人就不需要再外出打猎获取蛋白质了,这样一来实际男人也被驯化变成了宅男。男人变成宅男以后,部落里的男女地位发生了巨大变化,特别是农耕需要体力,男人相对占优势,这样一来就造成,几乎所有从游牧过渡到定居农耕的社会也都从母系社会过渡到父系社会,恩格斯也说,铁犁是从根本造就男人地位的工具和父系体制出现的一个信号。

  

前面讲到从游牧社会过渡到农耕社会,造成母系到父系、一妻多夫到一夫多妻的转变,下面我们从风险的角度来谈一下为什么一夫多妻在农耕社会不仅仅是一个普遍现象,而且相对来说是规避风险的最好安排。比如姓氏这个东西是怎么来的,我姓陈,陈姓是怎么来的?什么是金融?所有涉及到跨期价值交换的都是金融。那么既然要进行不同人之间进行跨期价值交换,每一个人交易对象必须要有一个符号,要搞得清楚,谁跟谁在做跨期承诺、跨期交易。

  

从这个意义上来说,姓氏的出现是非常关键的一个金融创新,有了姓氏以后我们跨期交易才有了基础,我小时候没有正式的名字,小学报名的时候报告的时候老师问我,你叫什么名字?我想了一想说,没有正式的名字,他说你就叫陈志武吧。但有一点是没有含糊的,尽管我没有名,但是我姓什么是很清楚的。

  

对于整个社会来说,你姓什么是大家最关注的,至于名字叫什么不重要。为什么大家对姓什么更关注?因为第一它涉及到谁对你有养育的责任,更重要的是你长大了以后你要对谁回报,我们讲孝道文化,你孝的对象是谁,必须通过姓氏固定下来,从这个意义上来说这个姓氏使得我们在中国和其它国家现代意义上的家有了基础。

  

以前我在《金融的逻辑》里面说三纲五常对于个人自由限制太多,负面影响太大,这种三纲五常对于巩固我们熟悉的孔家店和传统中国家庭有重要意义。为什么要通过三纲五常建立的名分等级次序把中国社会的家给搞的那么没有自由那么没有灵活性,作用是什么?

  

龚启圣教授的另外一个研究是儒家文化的强弱对于农民起义的倾向性有没有什么影响。逻辑是这样的,三纲五常对降低养子防老体系的交易风险、巩固强化家族宗族影响力有积极作用。是不是强化了宗族影响以后,在灾荒的年份,儒家文化影响越强的地方人们互通有无、共同对付灾荒冲击的能力越强?



 

为了回答这个问题,龚教授用山东107个县在清朝1644年到1911年期间各个县农民起义的频率做过一个背景式的调查,107个县用三个颜色表示出来,深绿色代表农民起义的次数超过20次,浅绿色是10次—20次,白颜色的线表示农民起义次数不到10次。从图中可以看出,山东南部、东北角的这些县农民起义的次数很多。



  

第二张图通过搜集山东107个县,每个县的孔庙数量来量化儒家文化在这些不同县的影响力。深绿色代表孔庙数量20个以上,浅绿色10—20个,白色表示孔庙数量不到10个。可以看出,这张图跟前面一张刚好反过来,前面农民起义数量中间县最少,这张则是孔庙的数量中间县最多。反观南部和东北角孔庙的数量最少。大家基本上马上可以想到他们的研究结论是什么。

  

最后跟大家介绍一下芝加哥大学一位教授的研究,这个研究可以将我开头讲到的意思最直接、最具体地反映出来。在中国我们反对高利贷,在美国到也有15个州禁止高利贷,特别禁止一种叫“发薪日贷款”的高利贷。

  

发薪日贷款是什么意思?在国内大家应该很熟悉,你工作一般到月底才发工资,假如张三是月底才发工资,但是月中就没钱了,剩下半个月怎么办?这个时候张三第一个选择可以找朋友找亲戚借钱,根据我的观察大概可以走一次这个路,但是做完一次以后第二次再去借钱几乎没有哪个亲戚朋友还借给你,这条路走不通。第二条路就是找银行借钱,但如果你是经常要“发薪日贷款”度过第二个半个月的话,银行是不可能把钱借给你的,银行只借给那些有钱的人,这条路也走不通。

  

假设高利贷可以合法经营的话,张三可以去找高利贷公司借钱渡过难关,这样让他继续可以做好人不用违法。但现在,我们为了反对所谓的剥削把这条路禁绝了,剩下的是什么?张三为了活下去怎么办?可能抢银行或盗窃。是不是允许民间金融甚至高利贷机构存在,最后会决定一个社会里面有多少人可能会被逼的走投无路去抢劫或盗窃,这也是金融市场发展对降低犯罪的一个具体的正面影响。

  

芝加哥大学的这位教授将加州一千多个社区从96年到02年七年的数据搜集在一起,这些数据被分成两类:一类是允许“发薪日贷款”经营的社区,另一类则禁止。随后观察一旦发生自然灾害,两类不同社区犯罪率、酗酒率、叫救护车的频率等指标的变化情况,结果发现受到自然灾害风险事件冲击后,几乎所有的社区家庭的住房按揭贷款破产率都会上升,酗酒率、死亡率、吸毒和心肌梗塞的发作率也都会上升,但容许高利贷存在并经营的那些社区的上升幅度会小很多。

  

我们讲,为什么要容许包括高利贷机构在内的民间金融机构的存在?就是为了给很多被逼的走投无路的人提供一个能继续做好人的机会。也正是因为这个原因,如果金融市场能有更广泛、更深层次的发展,对于降低社会的暴力甚至降低战争爆发的概率都能发挥更好的积极作用。不管是通过《金融的逻辑》1和2还是以后其它的书我都不断在呼吁:金融市场化不仅是在帮助国有企业,帮助从事金融的人多赚钱,更能让社会底层获得巨大的正面影响。

  

回到刚开始讲到的数据,人类的暴力倾向性在过去几千年、尤其是最近几百年不断下降,背后一个很重要的原因就是市场、尤其是金融市场的发展,我们既然可以采用一手交钱、一手交货的方式规避风险、获得需要的物品,就用不着用战争、暴力来求生存了。从这个意义上说,我们从风险博弈的角度能更有力地解释和梳理人类很多的创新和发明。

  

在前两天的量化历史讲习班上,一位讲伊斯兰经济史的教授说,从公元8世纪到15世纪,伊斯兰社会的人均收入基本没有太大变化。我跟他说,这说明伊斯兰教出现的意义并不在于生产力方面,而是在规避风险方面,让更多不同信仰的教徒能够互通有无,以这种方式增加伊斯兰社会应对风险灾害事件冲击的能力。从这个意义上来说,但从生产力角度,我们无法解释很多宗教对社会的正面价值,但如果从风险的角度来理解的话就没有问题了。


(来源:搜狐财经)






股票量化培训课程


量化与对冲概览
股票量化投资工具入门
量化策略之股票多因子选股
量化策略之其他策略


股票量化培训课程非常罕见,主办单位花了很多心血才开出本课程,有志于从事量化投资事业的朋友们不可错过。


咨询报名微信:5424567


详情请点击“阅读原文”


 
大数据实验室 更多文章 用户画像数据建模方法 李光斗:警方是如何利用大数据抓到王全安的 降楼价,新加坡居然靠的是无人驾驶! 小数法则和经验主义 什么性格的人适合 Quant 这个职位?能否描述一下 Quant 一天的生活是怎样的?
猜您喜欢 坑系列 --- 高可用架构的银弹 做一款仿映客的直播App?看我就够了 又一年,这 3 位前 Google 工程师就是想让 Android 和 Windows 真正的「Remix」在一起 唯品会多线程redis设计与实现|Redis中国用户组 手机淘宝地理围栏技术