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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

中国量化投资国际峰会 量化投资高级研修班

2015-11-15 09:33 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649


  • 国际名校专家师资团队

  • 博士教授海归领衔授课

  •  八大量化核心课程体系

  • 华尔街金融实战案例教学


八大精选课程模块,直击量化核心知识体系

系统性:从量化投资的常用策略,到研发流程,到研发工具,提供最具系统性的课程内容,系统掌握量化投资核心知识体系。


国际性:引进国际先进量化投资理论体系,从量化投资的国际最新发展动态着手,全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍,以及对量化投资发展趋势的分析。


实战性:采用案例教学模式,以实战量化投资经验分享,直击课程难题,案例点评与实训教学相结合,与国际著名投资专家零距离交流,用真实案例剖析量化投资常见问题与难点。


《量化投资高级研修班》课程安排

20151204 星期五(上午) 量化投资(一)

09:00-10:30 第一讲 量化投资的常用策略 (拟邀:张向阳)

  海外最新量化投资策略及应用

  高阿尔法量化投资策略模型的构建

  波动性及相对强度对量化投资策略的影响


10:45-12:00 第二讲 高频交易与策略研究 (拟邀:郑 )

  高频数据处理、建模与回验分析

  股指期货、国债期货高频交易策略研究

  云计算、低延迟传输等技术在高频交易中的运用


20151204 星期五(下午)

14:00-15:30 第三讲 期权交易与风险控制 (拟邀:范 )

  我国期权市场发展最新动态与趋势

  期权价格与定价模型

  常见期权套利策略

  期权策略构建与风险控制


15:45-1700第四讲 算法交易策略与模型 (拟邀:陈兴中)

  算法交易在我国证券市场的发展趋势

  国外算法交易策略的本土化

  冲击成本与交易成本模型分析


20151205 星期六(上午)

09:00-10:30 第五讲 量化投资的收益和风险分析 (拟邀:刘 )

  解析热门量化投资风险控制模型

  如何避免小概率事件对投资收益的影响

  多因子模型的风险控制作用


10:45-12:00 第六讲 量化投资策略研发工具 (拟邀:杨 )

  量化投资数据挖掘与处理的新兴技术与应用

  量化投资工具与交易技术最新发展

  人工智能在量化投资中的应用趋势

20151205 星期六(下午) 金融工程学科建设(二)

14:00~15:30 第七讲 新经济形势下的金融工程发展现状分析 (拟邀:王春雷)

  互联网+金融工程发展形式探讨

  大数据时代下金融工程的新应用

15:45~1700第八讲 新科技革命进程中的金融工程学科建设和人才培养 (拟邀: )

  新科技革命进程中金融工程学科建设新思路

  新科技革命进程中金融工程专业的课程体系、人才培养模式与教学模式


注:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。


课程时间:2015年12月04-05日(周五/周六2天)

上课地点:深圳南山区西丽深圳大学城


培训费用:6800元/人(量化投资高级研修班2天+峰会1天),含会务费、研修费、资料费,12月4、5、6日交流午宴、受邀参加12月5日交流晚宴及12月6日峰会,住宿及交通费用自理;


报名方式

请将下面的报名表发到邮箱school@quant-club.com,

或者咨询电话/微信:13061694649

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【拟邀请授课讲师】


张向阳 上海铸铭投资管理中心总裁

1992年进入金融投资市场,先后从事外汇、期指、期权等金融衍生品及国内外商品期货和股票交易。在长期的投资实践过程中,形成了其独特的理论体系,对价格形成、价格变动、投资决策等关键问题有其独特的见解,实战经验丰富,理论体系完整。

张向阳先生1995年创立了相对角度理论。1995年至今,长期从事程序化交易的理论研究和投资实践,解决了以图形识别研制决策模型的难题。张向阳先生率领其研究组织,经过长期的研究工作,形成了丰富的产品积淀,目前拥有一批优质的期货和股票投资决策模型,且所有模型的胜算概率都大于70%。

近年来,张向阳先生提出策略矩阵理念,以策略间的相关性分析为基础,构建策略集群,保证了投资操作的稳定性和资金曲线的平滑。在理论研究上,将程序化交易的体系加以完善,形成了模型定义、研制、校验、整合、应用的完整体系。

有效的风险控制,是张向阳先生的投资特征。其投资操作的单次风险,必须小于帐户资金总额的2%。把风险和收益均分散化,以大概率为背景谋取收益,真正做到风险最小的前提下实现收益最大化。


郑 坂 法国领先资产管理公司量化研究员

郑坂先生获巴黎综合理工大学工程师学位和法国国立统计与经济管理学院(ENSAE Paris Tech)工程师学位,法国国立高等电信学院(TélécomParis Tech)应用数学专业博士学位。曾在法国外贸银行(NATIXIS)从事统计套利的策略研究,现就职于法国兴业银行领先资产管理公司担任研发部研究员,从事资产管理领域的研究工作,专注于金融大数据的处理,对冲基金的投资策略,指数跟踪产品的研究以及量化管理基金的策略开发。现兼任同济大学法国校友会会长及法国博效基金会秘书长。


范 为 宏源证券固定收益总部首席分析师

范为博士是宏源证券固定收益总部首席分析师,中央人民广播电台“中国之声”观察员,清华大学、对外经贸大学兼职硕士研究生导师,美国金融协会(AFA)会员,国际预测中心(IIF)会员。范为先生曾任国家发改委债券预审员、中国证券业协会私募债资格评审专家。从事宏观经济与资产定价研究,在International Finance Review、NewMathematical and Natural Computation、Journal ofFinancial Transformation、IRAFIE、运筹与管理、管理学报、管理评论等国际、国内刊物共发表论文30余篇,并在新华社、中国之声、上证报、经济观察报等一流媒体发表上万篇文章和评论。曾主研国家自然科学基金3项,证券业协会重点课题1项。


陈兴中 Alliance Bernstein Invest 算法交易策略全球研发总监

陈兴中博士现任联博投资公司(AllianceBernstein Invest.)任公司算法交易策略全球研发总管,执掌其全球算法交易策略研究,算法实施及交易系统开发。对高频交易策略模式识别,反博奕及高频阿尔法,风险优化及微观冲击模型有深入研究。对北美、欧洲及亚太地区各主要证券市场金融标的的微观结构、交易模式识别及相应的算法策略有系统研究,并开发出联博全球通用算法交易系统。


刘 宏 摩旗投资管理有限公司董事长

刘宏先生,上海摩旗创始人,董事长,投资决策委员会主席。1990 年5月从场外交易开始参与A 股市场投资,见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程;1994 年3 月创办深圳新德利公司,在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台,开创行业先河,该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能,成为事实上的行业标准;1996 年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统,在无盘工作站和Dos 操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易,引领了国内交易技术的重大创新;从1994年到2003年期间带领自己创办的IT 公司专注于为金融领域提供IT 解决方案,主要服务对象是券商和基金公司,主要业务是系统集成和金融应用软件开发。

2003 年5 月刘宏先生创办博弘投资,在国内率先打出了数量化投资的旗号,并在此后10 年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英;2009 年起至今,刘宏先生在上海交通大学海外教育学院讲授课程《国际对冲基金》。


杨 波 国泰安信息技术有限公司机构研发中心副总经理、量化投资产品设计部总监

杨波,中国精算师协会精算师,2010年来主持开发了国泰安量化因子库、国泰安统计套利交易平台、国泰安量化研究平台、国泰安IQUANT系列产品。2004年毕业于国防科技大学,获数学硕士学位。


王春雷 中国教育创新研究院副院长、华南师范大学数科院/汕头大学商学院兼职教授、深圳国泰安教育技术股份有限公司执行总裁、广东省高等教育实验教学指导委员会委员

王春雷,获江苏科技大学工程和管理双学位,并获中山大学MBA和EMBA。曾任教于江苏科技大学经管学院十多年的专业教师,并拥有20多年金融机构和企业管理工作经验,历任深圳证券交易所信息公司、全景网络公司和巨灵信息技术有限公司等单位副总裁或总裁等高管职务。参与并主持开发了中国大陆第一代大型财经数据库和深交所巨潮数据库、第一代财经资讯终端产品、第一代算法交易和金融工程研究平台等金融产品,是中国财经数据及金融工程领域的专家。近年来还专注于教育实训软件的开发和研究。主持开发的金融及财经类交易软件和实验软件已被包括中金所、国信证券、国泰君安、博时基金、嘉实基金、广发期货、华安期货、明意投资等,以及北大、清华、上交大、复旦、厦大、中科大、浙在、广商、广金等上百家金融机构和高校应用于投资交易及实训教学。深度的理论造旨和丰富的实务操作经验,成为深受欢迎的双师型师资,已为包括清华、上交大、东财、华南师大、南京农大、上海海事、宁波大红鹰等校开设课程或讲座。


王 铎 教授 1990-1997清华大学应用数学系教授、博士生导师、副系主任;1997-2008北京大学数学科学学院教授、博士生导师、金融数学系首任系主任;2008至今华南师范大学特聘教授、数学科学学院金融工程与风险管理研究所所长

王铎,于1968年北京大学数学力学系本科毕业,1981年获得北京大学数学系硕士学位,1986年在美国Michigan State University获得应用数学博士学位,1987-1989先后在中国科学院数学研究所和北京大学数学系作博士后研究。


 
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