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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

量化投资高级研修班(顶级专家团队授课)

2015-11-25 08:54 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649



  • 国际名校专家师资团队

  • 博士教授海归领衔授课

  •  八大量化核心课程体系

  • 华尔街金融实战案例教学


八大精选课程模块,直击量化核心知识体系

系统性:从量化投资的常用策略,到研发流程,到研发工具,提供最具系统性的课程内容,系统掌握量化投资核心知识体系。


国际性:引进国际先进量化投资理论体系,从量化投资的国际最新发展动态着手,全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍,以及对量化投资发展趋势的分析。


实战性:采用案例教学模式,以实战量化投资经验分享,直击课程难题,案例点评与实训教学相结合,与国际著名投资专家零距离交流,用真实案例剖析量化投资常见问题与难点。


《量化投资高级研修班》课程安排

2015年12月04-05日,量化投资高级研修班

《量化投资高级研修班》课程安排

2015年12月04日 星期五(上午) 量化投资(一)

09:00-10:30

一讲 量化投资的常用策略

Ø 海外最新量化投资策略及应用

Ø 高阿尔法量化投资策略模型的构建

Ø 波动性及相对强度对量化投资策略的影响

张向阳

10:45-12:00

第二讲 量化投资策略研发工具

Ø 量化投资数据挖掘与处理的新兴技术与应用

Ø 量化投资工具与交易技术最新发展

Ø 人工智能在量化投资中的应用趋势

施伟强

2015年12月04日 星期五(下午)

14:00-15:30

第三讲 期权交易与风险控制

Ø 我国期权市场发展最新动态与趋势

Ø 期权价格与定价模型

Ø 常见期权套利策略

Ø 期权策略构建与风险控制

范 为

15:45-17:00

第四讲 算法交易策略与模型

Ø 算法交易在我国证券市场的发展趋势

Ø 国外算法交易策略的本土化

Ø 冲击成本与交易成本模型分析


2015年12月05日 星期六(上午)

09:00-10:30

第五讲 量化投资的收益和风险分析

Ø 解析热门量化投资风险控制模型

Ø 如何避免小概率事件对投资收益的影响

Ø 多因子模型的风险控制作用

刘 宏

10:45-12:00

第六讲 全球十大对冲基金策略

Ø 联合桥水基金的可转移阿尔法策略

Ø 摩根大通的信用模型

Ø 保尔森基金的宏观因素策略

Ø 文艺复兴的高频交易策略

Ø 艾略奥特的事件驱动策略

丁 鹏

2015年12月05日 星期六(下午) 金融工程学科建设(二)

14:00~15:30

第七讲 新经济形势下的金融工程发展现状分析

Ø 互联网+金融工程发展形式探讨

Ø 大数据时代下金融工程的新应用

王春雷

15:45~17:00

第八讲 新科技革命进程中的金融工程学科建设和人才培养

Ø 新科技革命进程中金融工程学科建设新思路

Ø 新科技革命进程中金融工程专业的课程体系、人才培养模式与教学模式

陈海强

注:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。


课程时间:2015年12月04-05日(周五/周六2天)

上课地点:深圳南山区西丽深圳大学城


培训费用:6800元/人(量化投资高级研修班2天+峰会1天),含会务费、研修费、资料费,12月4、5、6日交流午宴、受邀参加12月5日交流晚宴及12月6日峰会,住宿及交通费用自理;


报名方式

请将下面的报名表发到邮箱school@quant-club.com,

或者咨询电话/微信:13061694649



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【拟邀请授课讲师】

张向阳 北京红埔资产管理有限公司董事长

1992年进入金融投资市场,先后从事外汇、期指、期权等金融衍生品及国内外商品期货和股票交易。在长期的投资实践过程中,形成了其独特的理论体系,对价格形成、价格变动、投资决策等关键问题有其独特的见解,实战经验丰富,理论体系完整。

张向阳先生1995年创立了相对角度理论。1995年至今,长期从事程序化交易的理论研究和投资实践,解决了以图形识别研制决策模型的难题。张向阳先生率领其研究组织,经过长期的研究工作,形成了丰富的产品积淀,目前拥有一批优质的期货和股票投资决策模型,且所有模型的胜算概率都大于70%。

近年来,张向阳先生提出策略矩阵理念,以策略间的相关性分析为基础,构建策略集群,保证了投资操作的稳定性和资金曲线的平滑。在理论研究上,将程序化交易的体系加以完善,形成了模型定义、研制、校验、整合、应用的完整体系。有效的风险控制,是张向阳先生的投资特征。其投资操作的单次风险,必须小于帐户资金总额的2%。把风险和收益均分散化,以大概率为背景谋取收益,真正做到风险最小的前提下实现收益最大化。


施伟强 深圳国泰安教育技术股份有限公司金融机构事业部群副总经理

2005年毕业于西南财经大学,7年金融行业从业经验,曾任职于易方达基金市场部、德高资产投资部、国信证券投顾中心,2012年来进入国泰安,历任产品设计师、产品经理、产品设计部总监、金融应用事业部总经理,参与并主持了迅捷金融终端、投顾平台、量化投资终端Quantrader的设计工作,并负责量化与交易线的产品管理工作,目前担任金融机构事业部群副总经理,主持金融机构群产品管理委员会工作。


范 为 宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师

范为博士,宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师,吉林省第十一届青联常委,中央人民广播电台“中国之声”特约观察员,电子科技大学研究员(客座),清华大学、中央财经大学、对外经贸大学硕士研究生校外导师。范博士曾任国家发改委债券预审员、中国证券业协会私募债券资格评审专家。从事宏观经济与资产定价研究,在International Finance Review、NewMathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、ChinaFinance and Economics Review、运筹与管理、管理学报、管理评论等国际、国内刊物共发表论文30余篇。曾主研国家自然科学基金3项,证券业协会重点课题1项。在业界发表上百篇商业报告,并接受主流媒体(中央电视台、新华社、中国之声、上证报、中证报、经济观察报、第一财经等)数千次采访和报道。


夏 青 东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理

夏青先生,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理,美国马里兰大学金融数学博士,复旦大学本科和硕士。曾任职于美国投行摩根士丹利,芝加哥交易对冲基金,斯考特交易对冲基金公司。

在对冲基金任职期间担任过量化基金经理,负责构建投资组合。使用量化交易策略来做系统量化投资, 投资策略包括股票多头/空头中性价值投资策略,相对价值投资, 统计套利, 期现套利,投资的产品包括:股票,ETF, 期货, 期权。负责筛选合适的投资资产配置,组建追溯性测试系统,风险控制,新产品和投资策略的研发。

在投行任职期间担任过副总裁,负责机构投资策略、自营交易及金融工程。使用量化交易策略来做系统量化投资,投资策略包括统计套利,相对价值套利,股票多头/空头中性策略,拟定最优的组合投资策略。期权期货、衍生证券交易及定价、负责衍生证券分析和策略,包括期权期货及复杂衍生证券产品的实时定价交易模型,设计实现定价模型,分析控制相应的风险。投资标的背景调研,投资决策,组建追溯性测试系统,风险控制,新产品和投资策略的研发。


刘 宏 深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长

刘宏先生,深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资,见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程;1994年3月创办深圳新德利公司,在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台,开创行业先河,该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能,成为事实上的行业标准;1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统,在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易,引领了国内交易技术的重大创新;从1994年到2003年期间带领自己创办的IT公司专注于为金融领域提供IT解决方案,主要服务对象是券商和基金公司,主要业务是系统集成和金融应用软件开发。