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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

量化投资高级研修班(顶级专家团队授课)

2015-11-29 09:47 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649



  • 国际名校专家师资团队

  • 博士教授海归领衔授课

  •  八大量化核心课程体系

  • 华尔街金融实战案例教学


八大精选课程模块,直击量化核心知识体系

系统性:从量化投资的常用策略,到研发流程,到研发工具,提供最具系统性的课程内容,系统掌握量化投资核心知识体系。


国际性:引进国际先进量化投资理论体系,从量化投资的国际最新发展动态着手,全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍,以及对量化投资发展趋势的分析。


实战性:采用案例教学模式,以实战量化投资经验分享,直击课程难题,案例点评与实训教学相结合,与国际著名投资专家零距离交流,用真实案例剖析量化投资常见问题与难点。


《量化投资高级研修班》课程安排

2015年12月04-05日,量化投资高级研修班

《量化投资高级研修班》课程安排

2015年12月04日 星期五(上午) 量化投资(一)

09:00-10:30

一讲 量化投资的常用策略

Ø 海外最新量化投资策略及应用

Ø 高阿尔法量化投资策略模型的构建

Ø 波动性及相对强度对量化投资策略的影响

张向阳

10:45-12:00

第二讲 量化投资策略研发工具

Ø 量化投资数据挖掘与处理的新兴技术与应用

Ø 量化投资工具与交易技术最新发展

Ø 人工智能在量化投资中的应用趋势

施伟强

2015年12月04日 星期五(下午)

14:00-15:30

第三讲 期权交易与风险控制

Ø 我国期权市场发展最新动态与趋势

Ø 期权价格与定价模型

Ø 常见期权套利策略

Ø 期权策略构建与风险控制

范 为

15:45-17:00

第四讲 算法交易策略与模型

Ø 算法交易在我国证券市场的发展趋势

Ø 国外算法交易策略的本土化

Ø 冲击成本与交易成本模型分析


2015年12月05日 星期六(上午)

09:00-10:30

第五讲 量化投资的收益和风险分析

Ø 解析热门量化投资风险控制模型

Ø 如何避免小概率事件对投资收益的影响

Ø 多因子模型的风险控制作用

刘 宏

10:45-12:00

第六讲 全球十大对冲基金策略

Ø 联合桥水基金的可转移阿尔法策略

Ø 摩根大通的信用模型

Ø 保尔森基金的宏观因素策略

Ø 文艺复兴的高频交易策略

Ø 艾略奥特的事件驱动策略

丁 鹏

2015年12月05日 星期六(下午) 金融工程学科建设(二)

14:00~15:30

第七讲 新经济形势下的金融工程发展现状分析

Ø 互联网+金融工程发展形式探讨

Ø 大数据时代下金融工程的新应用

王春雷

15:45~17:00

第八讲 新科技革命进程中的金融工程学科建设和人才培养

Ø 新科技革命进程中金融工程学科建设新思路

Ø 新科技革命进程中金融工程专业的课程体系、人才培养模式与教学模式

陈海强

注:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。


课程时间:2015年12月04-05日(周五/周六2天)

上课地点:深圳南山区西丽深圳大学城


培训费用:6800元/人(量化投资高级研修班2天+峰会1天),含会务费、研修费、资料费,12月4、5、6日交流午宴、受邀参加12月5日交流晚宴及12月6日峰会,住宿及交通费用自理;


报名方式

请将下面的报名表发到邮箱school@quant-club.com,

或者咨询电话/微信:13061694649



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【拟邀请授课讲师】

张向阳 北京红埔资产管理有限公司董事长

1992年进入金融投资市场,先后从事外汇、期指、期权等金融衍生品及国内外商品期货和股票交易。在长期的投资实践过程中,形成了其独特的理论体系,对价格形成、价格变动、投资决策等关键问题有其独特的见解,实战经验丰富,理论体系完整。

张向阳先生1995年创立了相对角度理论。1995年至今,长期从事程序化交易的理论研究和投资实践,解决了以图形识别研制决策模型的难题。张向阳先生率领其研究组织,经过长期的研究工作,形成了丰富的产品积淀,目前拥有一批优质的期货和股票投资决策模型,且所有模型的胜算概率都大于70%。

近年来,张向阳先生提出策略矩阵理念,以策略间的相关性分析为基础,构建策略集群,保证了投资操作的稳定性和资金曲线的平滑。在理论研究上,将程序化交易的体系加以完善,形成了模型定义、研制、校验、整合、应用的完整体系。有效的风险控制,是张向阳先生的投资特征。其投资操作的单次风险,必须小于帐户资金总额的2%。把风险和收益均分散化,以大概率为背景谋取收益,真正做到风险最小的前提下实现收益最大化。


施伟强 深圳国泰安教育技术股份有限公司金融机构事业部群副总经理

2005年毕业于西南财经大学,7年金融行业从业经验,曾任职于易方达基金市场部、德高资产投资部、国信证券投顾中心,2012年来进入国泰安,历任产品设计师、产品经理、产品设计部总监、金融应用事业部总经理,参与并主持了迅捷金融终端、投顾平台、量化投资终端Quantrader的设计工作,并负责量化与交易线的产品管理工作,目前担任金融机构事业部群副总经理,主持金融机构群产品管理委员会工作。


范 为 宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师

范为博士,宏源证券股份有限公司业务董事、首席分析师,吉林省第十一届青联常委,中央人民广播电台“中国之声”特约观察员,电子科技大学研究员(客座),清华大学、中央财经大学、对外经贸大学硕士研究生校外导师。范博士曾任国家发改委债券预审员、中国证券业协会私募债券资格评审专家。从事宏观经济与资产定价研究,在International Finance Review、NewMathematical and Natural Computation、IRAFIE、China Finance Review International、ChinaFinance and Economics Review、运筹与管理、管理学报、管理评论等国际、国内刊物共发表论文30余篇。曾主研国家自然科学基金3项,证券业协会重点课题1项。在业界发表上百篇商业报告,并接受主流媒体(中央电视台、新华社、中国之声、上证报、中证报、经济观察报、第一财经等)数千次采访和报道。


夏 青 东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理

夏青先生,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理,美国马里兰大学金融数学博士,复旦大学本科和硕士。曾任职于美国投行摩根士丹利,芝加哥交易对冲基金,斯考特交易对冲基金公司。

在对冲基金任职期间担任过量化基金经理,负责构建投资组合。使用量化交易策略来做系统量化投资, 投资策略包括股票多头/空头中性价值投资策略,相对价值投资, 统计套利, 期现套利,投资的产品包括:股票,ETF, 期货, 期权。负责筛选合适的投资资产配置,组建追溯性测试系统,风险控制,新产品和投资策略的研发。

在投行任职期间担任过副总裁,负责机构投资策略、自营交易及金融工程。使用量化交易策略来做系统量化投资,投资策略包括统计套利,相对价值套利,股票多头/空头中性策略,拟定最优的组合投资策略。期权期货、衍生证券交易及定价、负责衍生证券分析和策略,包括期权期货及复杂衍生证券产品的实时定价交易模型,设计实现定价模型,分析控制相应的风险。投资标的背景调研,投资决策,组建追溯性测试系统,风险控制,新产品和投资策略的研发。


刘 宏 深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长

刘宏先生,深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资,见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程;1994年3月创办深圳新德利公司,在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台,开创行业先河,该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能,成为事实上的行业标准;1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统,在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易,引领了国内交易技术的重大创新;从1994年到2003年期间带领自己创办的IT公司专注于为金融领域提供IT解决方案,主要服务对象是券商和基金公司,主要业务是系统集成和金融应用软件开发。

2003年5月刘宏先生创办博弘投资,在国内率先打出了数量化投资的旗号,并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英;2009年起至今,刘宏先生在上海交通大学海外教育学院讲授课程《国际对冲基金》。


丁 鹏 上海荣石投资管理有限公司董事长、中国量化投资学会理事长

丁鹏博士是中国量化投资领域研究的先行者,开拓者,2014年计入东航金控任财富管理中心 总经理,从事领航基金系列产品的开发。2012年进入是方正富邦基金,从事量化对冲产品设计与投资。2008年进入东方证券金融衍生品总部,任投资经理、全球量化策略小组负责人,团队管理资金超过10亿。他同时还是多个基金公司、阳光私募和海外对冲基金的特别顾问,影响资金超过100亿。

他的著作《量化投资》是中国第一本介绍量化投资策略方面的教材,量化投资的奠基之作。全书用60多个案例,详细阐述了选股、择时、对冲、算法交易等核心量化策略,业内人士誉为量化投资的‘圣经’。丁鹏同时还是“CCTV证券资讯频道”“第一财经”等电视媒体的特约嘉宾、《第一财经日报》《经济观察报》等平面媒体的特约撰稿人,具有广泛的媒体影响力。

丁鹏博士2001年毕业于上海交通大学计算机系,获得工学博士学位,并于同年留校任教,是国际知名的人工智能研究员,美国电子电气工程师学会(IEEE)、美国金融学会(AFA)会员,在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章,获得国家发明专利5项。他已经培训过的机构包括:嘉实基金、华泰证券、山西证券、招商银行、东证期货、永安期货,国际期货等。


王春雷 中国教育创新研究院副院长、华南师范大学数科院/汕头大学商学院兼职教授、深圳 国泰安教育技术股份有限公司执行总裁、广东省高等教育实验教学指导委员会委员

王春雷,获江苏科技大学工程和管理双学位,并获中山大学MBA和 EMBA。曾任教于江苏 科技大学经管学院十多年的专业教师,并拥有 20 多年金融机构和企业管理工作经验,历任深 圳证券交易所信息公司、全景网络公司和巨灵信息技术有限公司等单位副总裁或总裁等高管职务。参与并主持开发了中国大陆第一代大型财经数据库和深交所巨潮数据库、第一代财经资讯终端产品、第一代算法交易和金融工程研究平台等金融产品,是中国财经数据及金融工程领域的专家。近年来还专注于教育实训软件的开发和研究。主持开发的金融及财经类交易软件和实 验软件已被包括中金所、国信证券、国泰君安、博时基金、嘉实基金、广发期货、华安期货、明意投资等,以及北大、清华、上交大、复旦、厦大、中科大、浙在、广商、广金等上百家金 融机构和高校应用于投资交易及实训教学。深度的理论造旨和丰富的实务操作经验,成为深受欢迎的双师型师资,已为包括清华、上交大、东财、华南师大、南京农大、上海海事、宁波大 红鹰等校开设课程或讲座。


陈海强 厦门大学王亚南经济研究院经济学副教授、博士生导师

经济学博士,副教授,博士生导师,目前任职于厦门大学王亚南经济研究院,现担任教育部计量经济学重点实验室副主任,厦门市高层次引进人才。2003年毕业于北京大学,获经济学与统计学双学士学位,2005年毕业于香港中文大学,获经济学硕士,2011年毕业于美国常青藤名校康奈尔大学,获经济学博士。主要研究方向为宏观经济预测、金融市场制度、量化投资与风险管理。陈海强博士在金融市场理论、宏观经济分析等领域均有颇丰的研究成果。先后在《经济研究》、《金融研究》、Journal of Empirical Finance,Journal ofInternational Money and Finance等国内外顶尖期刊发表论文将近二十篇。其论文多次获得美国多个金融协会论文大奖,2010年获得国家优秀留学生奖学金。目前,陈海强博士作为负责人和主要参与者承担了十余项国家级和省部级科研课题的研究。其中,独立主持国家自然科学青年基金1项,国家自然科学面上基金1项,联合主持上海银联商务互联网金融风险评估、南方电网深圳供电局电力需求预测与分析等重大合作项目。


 
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