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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

一个月,如何成为职业量化投资经理?

2015-12-04 08:52 大数据实验室


量化投资通过数学模型和计算机管理,创造持续稳健收益让越来越多投资机构逐鹿量化投资领域。

胜任的职业量化投资经理,受到市场和行业的极大追捧。一个胜任的量化投研经理团队,需要具备IT系统开发、数据库管理、语言编程、算法加速、数据挖掘、策略研发、绩效评估、交易控制、制度流程等多个能力模块。

私募工坊量化对冲实验室重磅推出量化投资经理职业课程,按照华尔街最先进的量化投资管理模式,聚焦前沿的分布式数据挖掘和GPU高速集成运算领域,覆盖量化投研的通信、编程、数据、挖掘、策略、评估、风控、系统等各模块知识和操作技能。30天全日制的系统化、多模块、实践性的量化投资课程,让学员具备胜任专业量化投研工作的职业能力!


职业课程体系

1.交易框架

以选取交易框架的角度来解读如何参与交易市场,并以时间、价格、成交量、金融事件等维度举例分析。

2.金融数据搜集与整理

介绍常用的交易行情、文本行情的获取方式、包括CTP、微博文本、网络爬虫等方法的具体范例。

3.金融数据挖掘

分析金融市场数据挖掘的本质原因、简述模型构建的一般过程、以及如何应对一直在变化的金融市场。

4.模型与策略构建

通过实际案例讲解不同类型策略的研究方法,包括趋势跟踪、市场中性、高频交易等类型。

5.并行计算与GPU加速

讲解并行计算方法用于大数据量挖掘任务,主要包括GPU加速的实例。

6.实时交易系统

通过案例讲解构建实时交易系统的方法,以及常见的算法交易的示例。

7.量化交易策略评估

介绍交易策略的一般评估方法。

8.风险控制

讲解通过多管理人模式(MOM)的方法进行交易策略管理以及风险控制。

豪华导师团队

量化投资经理职业课程由量化对冲实验室、多位对冲基金量化投资经理、上海陆家嘴期货学院共同打造!授课团队拥有丰富的全球股票、期货及期权市场投资管理经验,具备系统的量化投研平台开发建设经历和大数据挖掘技术及量化策略开发能力。

江金才

浙江大学学士,德克萨斯农机大学(Texas A&M University)物理学硕士学位。90年代初,作为高级研究员工作于中国原子能科学研究院,后作为访问学者工作于美国Los Alamos国家实验室(研究首枚原子弹,曼哈顿计划实验室)。后作为资深科学家就职于Los Alamos Computation Group,致力于模式识别与机器学习(MachineLearning)算法的研究,并成功研发股指期货套利模型、波动率预测模型。其后作为高级战略师加入摩根斯坦利银行(Morgan Stanley)并担任副总裁,主要致力于领导开发股票及金融衍生品的套利模型。


魏翔

武汉大学理学学士,伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) 硕士及助理研究员,哥伦比亚大学(Columbia University)运筹学硕士。《量化交易红宝书》作者。量米科技董事长。曾工作于中国银行纽约分行,后任职于纽约知名对冲基金担任量化投资部副总裁。致力于多种量化模型的研究与实战,如首创基于美国期权市场的期权到期日动态股票钉价(Dynamic Stock Pinning)模型。并开发基于基金经理投资行为分析及跟踪的MOM(多管理人)投资管理平台为多家知名金融机构使用。


徐东升

香港科技大学工业工程与物流管理博士,清华大学数学系学士,运筹学专家,曾任中山大学管理学院副教授。精通数学建模、组合优化、人工智能算法,同时也是一位项目管理专家,曾荣获项目管理专业人士(PMP)认证。

目前担任天鹭投资创始合伙人,精通量化建模,在Alpha量化选股、对冲交易和日内高低频策略上具有优势。团队业绩曾获海通期货业绩鉴证平台量化组年度亚军。


龙子健

加拿大滑铁卢大学物理学博士,曾任滑铁卢大学讲师及博士后研究员。目前担任量化对冲实验室研究主管、量化青训营项目执行导师,主要负责量化投研平台搭建及高频策略、Alpha对冲策略、期权对冲策略等研发,擅长高频策略及波动率模型的构建,对期权套利对冲具有丰富的实践研究及教学经验。熟悉风险绩效评估、资产策略配置解决方案。熟悉C++与Python编程语言。


邱斯华

24hr全球交易中心总教官,前台湾自营龙头宝来曼氏自营部门主管,具有丰富的美国、台湾与韩国的 ETF 期权、个股期权与股票指数期货期权的交易经验。带领的团队持续取得绩效比优异的投资收益。


胡诚

毕业于武汉大学获学士学位,毕业于美国克利夫兰州立大学(Cleveland State University)获计算机工程硕士学位。 量米科技首席技术官。主要负责MOM资产管理系统及大规模并行金融数据挖掘平台的开发。胡先曾担任美国新泽西州Noah’s Ark Capital 数量化投资分析师,构建基于证券,期货市场的统计套利模型, 股指期货高频及低延时交易模型, 大宗商品趋势策略等。并开发基于GPU大规模规模并行计算的量化数据挖掘平台及量化交易系统。

培训形式理论授课+案例实践

学习时间2015年12月5日-12月31日

A、主体授课环节,安排在12月份的4个周末全天及20个工作日晚上

B、操作练习和辅导环节,安排在工作日的白天(学员可自行选择是否参与)

四个周末8天,全天8:30-17:30;周一至周五,晚上18:00-21:00

招生规模15

课程费用48000元/人(不含食宿)

退费机制:为保证课程质量,本训练项目针对严重违反交易纪律和明显不胜任者采取“退出机制”,退出学员的学费返还规则为:受训时间一周内,退总费用80%;受训时间两周内,退总费用50%;受训时间三周内,退总费用20%。



报名方式

请将下面的报名表发到邮箱school@quant-club.com

或者咨询电话/微信:13061694649。



报名表
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邮箱:


交费方式:
在报名后,即可交费,收到汇款会通过邮箱发送报名成功及收到汇款通知,参会时间地点会通过邮箱和手机短信发送。

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)
账户名称:上海宽客投资管理有限公司
银行账号:32737118010132543
开户行:上海农商银行朱泾支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)
支付宝帐号:5424567@qq.com
收款人:*学勤

3.微信支付
请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


 
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