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中国人民大学量化对冲高级研修班

2016-02-16 09:26 大数据实验室



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中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

量化对冲高级研修班·精读模块

招生简章


项目背景


量化金融以数据为基础、以模型为核心,结合现代金融理论,在各类金融机构以及监管部门中都有广泛的应用。其中量化投资起源于投资组合理论,随着投资管理技术、计算机技术得到发展,以及金融市场逐步成熟之后,量化投资在20世纪80年纪得到迅速发展。

同时,随着近年来全球经济经历了大型金融危机和主权债务危机的洗礼,量化投资再次获到了很大的关注。作为市场的重要交易形式,量化投资在传统的定性投资大行其道、发展面临瓶颈的时候另辟蹊径,成为一个发展势头强劲的新兴投资形式。据估计,资产管理行业中有25~30%的资金通过量化方式来管理。

相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场,国内量化投资的交易量仍远远不足,处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新,以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间,未来会有更加多元化的产品不断涌现,量化投资也将会呈现多样化发展的态势。与此同时,策略的复杂度、可靠性和交易工具的精细化也会不断提高。

中国人民大学汉青研究院顺应当今金融市场发展潮流,率先推出一年制量化对冲高级研修班,培养能够适应我国量化投资需要的专门人才。汉青研究院拥有具有扎实学术功底和丰富实践经验的海归以及业界教师队伍,学生经过金融现代理论的学习以及对数据分析处理技术的训练,能够掌握量化金融必备的理论知识和实践经验,必将对今后立足于中国金融市场大有益处,同时必将推动中国量化投资技术、策略、工具、人才更好更快向前发展,具有深刻的现实意义和指导作用。


培训目标


   资产管理已经成为我国金融市场的发展创新的重要领域,许多金融机构纷纷成立专门的资产管理公司以满足社会发展的需求。量化投资作为资产管理中的前沿,必将越来越受到各类金融机构的青睐。

   中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队,通过培训,为学生建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构;巩固学生对于经济、金融相关基础知识,帮助学生了解定量分析方法;详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法;熟悉经典量化对冲投资策略;掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法;并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。

   帮助学生全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。


课程收益

  • 全面深入了解量化对冲策略与技术

  • 掌握实战量化思想及交易策略

  • 掌握包括量化投资在内的资产管理实务

  • 赠送经典策略、分析文档、分析工具源码

  • 结识学术专家及业界精英

  • 加入老师、同学量化社交圈,持续助力个人发展

  • 中国人民大学结业证书


课程设计

课程一:量化与对冲概览

  • 对于投资的认识

  • 量化投资概念和优势

  • 量化投资相关知识要求

  • 量化投资工具

  • 量化对冲经典策略介绍

  • 量化投资发展趋势

课程二:期货量化投资

  • 交易的本质

  • 主观交易与量化交易的差异

  • 量化模型开发思路

  • 量化模型开发实践

  • 案例:我的实盘策略

  • 量化交易的核心

  • 量化交易的研究维度与方向

  • 品种、行情、策略的统一

课程三:量化投资在股票市场的应用

  • Alpha模型的定义

  • 多因子模型

  • 因子定义

  • 因子的分类/数据来源

  • 因子的有效性评估

  • 其他

  • 配置

  • 风险控制

  • 交易执行

  • 组合构建

课程四:量化投资在期权上的应用

  • 期权及其核心概念

  • 期权交易的特点与优势

  • 期权策略的构建与风控技术

  • 实战期权策略的构建与分析

课程五:套利策略详解

  • 套利的核心概念

  • 套利策略的盈利来源

  • 统计套利模型与实战

  • 基本面套利案例与实战

课程六:高频交易

  • 高频交易的概念和起源

  • 高频交易的风险和优势

  • 高频主要交易策略

  • 数学、IT架构在高频上的实践

课程七:量化投资策略的评估和优化

  • 常见量化投理论及前沿探索

  • 策略核心要件及评估

  • 基于生命周期下的多策略协同与管理

课程八:风险控制与资金管理

  • 实用资金管理模式

  • 常见风险管理模式

课程九:量化投资与交易心理

  • 交易心理学常见理论

  • 思维模式分类

  • 心理状态类型、行为体现及识别模式

  • 常见思维盲点与心理缺陷  

  • 交易过程心里变化常见轨迹和行为主动

  • 如何自检心里状态

  • 影响交易心理常见事件

  • 改变心里状态的经典策略

  • 投资方法与心里特征匹配

课程十:投资业绩评估与产品管理实务

  • 基金业绩评估

  • 量化投资如何团队作战

  • 产品运行计划实务



师资介绍

汪昌云  长江学者,中国人民大学汉青研究院执行副院长

中国财政金融政策研究中心主任(教育部重点研究基地),国家杰出青年科学基金获得者,教育部“新世纪人才支持计划”获得者。中国金融学年会常务理事,中国金融学会理事,中国投资学会理事,民盟中央委员,民盟中央经济委员会委员,北京市海淀区第九届政协常委。同时,他还为财政部、证监会、银监会等金融监管部门提供广泛的政策咨询或建议,以及为国家开发银行、国家电网公司、中国航天科技集团等大型企业集团和部分民营企业提供顾问或咨询服务。


   中国人民大学汉青研究院金融系系主任,量化投资研究中心主任

中国人民大学汉青经济与金融高级研究院金融系系主任,量化投资研究中心主任。 教育部新世纪人才,北京市青年优秀人才获得者。2007年在香港中文大学取得统计学博士学位。2011-2012年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。他的研究方向是金融计量学,量化投资。他在Journal of Econometrics, Quantitative Finance, Economic modeling等国内外优秀刊物上发表了二十篇优秀学术论文,主持过多项自然科学基金,教育部社会科学基金项目。


   中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监

中期金融工程实验室投资总监,原中期资产管理有限公司交易部总监,原中期研究院量化策略部主管,北京大学金融学研究生。国内最早从事高频交易量化团队,擅长量化策略研究和多模型协同交易,CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。


   知名私募投资研究总监

美国普渡大学访问学者,研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人,对量化投资有深入的前瞻的理解,在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有骄人业绩。


黄金平  知名公募基金交易总监


先后任职于北京庄讯投资咨询有限公司、北京中期创新研究中心。黄金平拥有多年投资经验,主要进行股票和商品市场的产品开发研究,包括股票市场的选股方向,选股策略研究,商品市场的跨期、期现、驱动力套利研究。近年来,黄金平先生一直保持稳健超额收益,其中:2013年收益率为50%,2014年收益率为200%,2015年至今收益率为40%。



郑志勇  北京合晶睿智执行合伙人

郑志勇(Ariszheng)  北京合晶睿智执行合伙人,集思录副总裁  先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括: 《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书


   安华保险公司量化投资总监

八年MATLAB编程经验,已出版书籍《MATLAB 神经网络30个案例分析》,曾就职于永安期货公司研究院程序化交易部,进行程序化交易和量化投资相关策略的研发工作。



高子剑  方正证券研究所金融工程首席分析师

英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位,善于将工程方法应用于金融领域。工作内容为衍生品和量化投资的研究。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理,负责全球衍生性商品之交易策略研究。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。



 中国工商银行投资银行部大宗商品高级分析师

对宏观经济周期,大宗商品市场有深入的研究和投资经验,曾任中国国际期货首席宏观策略分析师。


招生对象

希望从事量化投资及相关工作的金融从业人员、投资者或爱好者;希望了解或加强量化投资相关知识、经验,提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员;需求量化投资合作机会的伙伴。


授课安排

开班时间:2016年3月21日---3月25日。3月20日周日报道。

授课时间:周一至周五,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。共计5天。


课程费用

课程费用:14800元/人。

此费用包含授课费、讲义费,教学管理费等。


授课地点

中国人民大学校内


证书认证

完成全部规定课程并通过考核,提交结业论文审核通过者,获得带“中国人民大学”钢印的结业证书,证书编号可登陆中国人民大学网站查询。

学员可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会,与校友紧密合作,共创辉煌!


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