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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

中期量化实战特训营第一期(北京站)

2016-02-23 09:22 大数据实验室

咨询报名手机/微信:13061694649

3月18日下午-3月20日(两天半),北京

 


【培训背景】

量化交易借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,从海量的历史数据中发掘规律以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后通过严格执行策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

量化交易凭借严格的纪律性、策略的可回溯性、执行的高效性等优势,交易策略业绩稳定,市场规模和份额不断扩大。随着国内监管制度的不断完善,投资品种推陈出新,量化交易在国内市场还有着非常巨大的发展空间。

因此,中期研究院联合业内有着丰富实战经验的操盘手,精心打造了中期量化实战系列培训,帮助有志于在量化领域有所建树的投资者抢占先机、赢得财富。

参加中期量化实战特训营,你将有以下收获:

你将得到真正有价值的帮助与支持,让你在前进道路上付出尽量少的成本学到更多,尽量少走弯路。具体有以下三个方面

Ø  聆听操盘手分享经验,学习专业知识,从初期的品种选择、进出场策略、止损技术,再到绩效评价、资金管理

Ø  加入中期量化俱乐部,结识一批同在路上的强者,资源共享,共创未来。

Ø  中期提供的资源支持。我们提供包括:软件平台、策略研发、核心团队招募、投资人对接、PR宣传等多方位资源支持

【培训目标】

深入理解量化交易概念,丰富交易策略体系,独立进行实战交易

【课程特色】

Ø  一线量化操盘手亲自授课,紧扣实盘交易中的关键点,即学即用

Ø  内容由浅入深,从软件使用到策略编写,从进出场规则到资金管理

Ø  实盘策略教学,从趋势跟踪到统计套利,从中低频到高频

Ø  免费提供授课过程中所使用的全部策略代码

Ø  提供学员专用MC模拟交易账号、语法学习手册

  

【课程安排】

模块一:编程建模篇

D1 13:30~15:00

量化工具使用

1.     参数、变量、函数封装

2.     公式编辑器的使用

3.     策略流程图规范

4.     简单案例实践

D1 15:30~17:00

策略模型评价及使用要点

1.     未来函数、交易成本

2.     过度拟合、风险评估

3.     资金容量、运行环境

模块二:策略实战篇

D2 09:00~12:00

量化交易从入门到进阶

1.     投资市场和交易的本质

2.     主观交易者如何转型为量化交易

3.     量化交易的研究维度和如何选择策略

4.     我的实盘盈利策略 (股指和商品)

D2 13:00~15:00

中长线趋势策略实战精解

1.     为什么选择相对较长的周期

2.     多策略多品种组合模型应用

2.1股指期货的多策略

2.2商品期货的多品种

3.     实际操作中的一些问题

3.1如何修改参数修改模型

3.2如何忍受时间煎熬

D2 15:30~17:00

日内趋势策略实战精解

1.     为什么选择日内策略

2.     我的实盘盈利策略 (股指和商品)

3.     策略的选择:使用MAE/MFE

D3 09:00~10:30

短线趋势策略实战精解

1.     为什么选择短周期策略

2.     我的实盘盈利策略 (股指和商品)

3.     实际操作中的一些问题

D3 10:30~12:00

统计套利实盘策略精解

1.     套利的定义与分类

2.     套利策略的选择与回测

3.     套利策略的程序化交易与优化

4.     资金管理与止盈、止损

D3 13:00~15:00

高频交易策略实战精解

1. 高频交易策略类型

1.1策略类型分类

1.2高频策略在国内实战适应性分析

2. 国内期货市场高频交易策略精解

2.1低延迟套利策略实战讲解

2.2超短线投机实战讲解

模块三:资金管理与绩效评价

D3 15:30~16:30

资金管理策略实战精解

1. 凯利指数原则

2. 50%风险头寸原则

3. 金字塔加减仓原则

4. 协方差分配原则

D3 16:30~17:30

绩效评价

1. 组合业绩评估

2. 产品发行实务

模块四:自由交流篇

D3 18:00~20:00

结业晚宴

Q&A及自由交流

 


 【讲师简介】

张然 清华大学硕士,清华金融俱乐部会员,中国顶级策略师俱乐部会员。2013年度CCTV全国实盘大赛量化组优胜奖。管理帐户长期在CCTV证券资讯频道期货时间栏目实盘展示。多次接受央视采访。在量化分析与期货交易上有深入研究。实盘指导帐户从2012年5月11日到2014年3月3日,累计收益101.3%

 

石子砚 MultiCharts(中国) 策略交易部负责人(原),中国中期程序化交易部经理,量化交易部总经理(原)
交易系统架构专家,曾在中国科学研究院致力于生物信息与统计方面的研究,擅长数理统计与构建数理模型。拥有13年的的股票交易经验,2005年起至今参与境内外期货期权及衍生品市场实盘交易,对市场波动率与风险回报收益有着较为深入的研究。 2010年正式加入中国中期,组建了中国中期程序化交易部,牵头中国中期程序化交易的策略研发与策略评估工作,致力于交易所交易机制、市场微观结构与交易电子化等市场前沿技术的研究,担任多家私募公司的交易系统架构和策略开发顾问。

 

邹晨 中信证券投资经理

北京大学博士,加州理工学院博士后、访问学者。历任国投中谷期货高频交易及阿尔法策略团队负责人,长期负责期货高频交易、股票多因子模型的策略开发与实盘交易,对证券及衍生品具有丰富的量化投资实践经验。

 

徐力 中邮证券研发部量化投资高级分析师

东北大学金融工程硕士,具有多年金融行业从业经验,擅长股票、期货、金融衍生品的量化投资,在多年的投资实践过程中,形成了量化建模的整体思路,积累了丰富的交易策略,在资产配置、模型选股、对冲套利、程序化交易、CTA等领域具有丰富的经验

 

王登立 东兴证券自营部交易员

金融学博士,曾就读于英国杜伦大学及爱尔兰都柏林城市大学。现任职于东兴证券自营部,负责东兴证券衍生品量化交易工作。此前,王登立博士曾在荷兰鹿特丹Robeco资产管理公司量化部、中航证券,以及民族证券等相关单位从事量化交易工作。王登立博士曾在英文期刊Journal of Banking and Finance发表论文。

 

徐宪鹏 蓝石致远高级投资经理

南京大学计算机科学与技术学士,人民大学国民经济硕士。曾任宏源期货金融工程高级分析师。秉承量化投资理念,量化投资研究经历5年,深入挖掘交易类与基本面数据,采用趋势与震荡混合策略,以及多品种综合投资策略,追求高收益风险比

 

王一睿 中量研究院高级量化研发员

多年从事程序化策略开发,对程序化交易、策略组合有深入了解,开发过多款盈利可观的交易模型。

 

王雪亮 中国国际期货量化通道部经理

金融学硕士,曾担任北京现代汽车金融财务分析师、韩国证券期货交易所研究员、北京某私募基金创始合伙人,和讯期货特邀期权专栏作者,5年期货量化、2年境外期权实盘交易经验,擅长期货趋势策略、期权波动率交易。

 

张通运 中国国际期货资产管理部经理

2008年加入中期,投身于期货市场,先后从事于产业研究、客户交易指导、期货资产管理CTA的研究以及私募产品的发行和合规审查。在产品层面:对私募产品发行以及监管内在逻辑有着深刻而独到的见解;在交易层面:通过对大量的客户服务,自创一套自然交易法则【四元智慧:自然交易系统】。经对10余年的投资交易经历以及对市场长期深入的跟踪和研究,借助中国传统智慧的启迪,结合自然科学、人文科学、心理学、传统哲学、宗教学以及系统论等多方面学科知识,加之对亏损交易客户的交易行为、交易心理等问题的总结和归纳,开创了“崇尚自然、万法归宗、大道至简”的投资哲学理论体系:《四元智慧:自然交易系统》,系统的、全面的解决了投资心法和投资技术等诸多难题,得到了客户和市场的高度认可。

 

张宗奇  中国国际期货场外期权部经理

FRM,荷兰格罗宁根大学计量经济学硕士。历任荷兰银行总行建模分析员、民生期货量化投资部总监,协助多家投资公司打造风险量化体系。在期权的定价以及奇异齐全方面有深刻、独到的研究。


【报名条件】

我们不拒绝任何对量化有学习热情的人士,无论你的教育背景、工作经历,但建议你在我们的指导下提前做好功课。

*报名之后我们会寄送基础学习视频资料及经典策略代码


【培训时间】

课程从2016年3月18日开始,2016年3月20日结束, 共计2天半


【培训地点】

北京


培训费用】

8000元/人

*此费用包含授课费、讲义费、场地费、教学管理费、集体合影、午餐及结业聚餐等费用,不包含交通/住宿费用

根据"early bird"政策,缴费越早优惠越多

缴费截止日期

优惠金额

培训费用

2016.2.24

800

7200

2016.3.4

300

7700

2016.3.18

0

8000


【报名方式】

咨询报名手机/微信:13061694649


 
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