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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

AI秒杀黑天鹅

2016-03-20 09:28 大数据实验室

15年前公映的史蒂芬史匹堡巨片《A.I.人工智能》(A.I. Artificial Intelligence),描述地球暖化导致沿海地区被淹没,人口增长受到抑制,為了维持及提高生產力,於是大量生產具有人工智能的机械人。


随着AlphaGo轻易击败人类,加上机械人技术日趋成熟,AI电影情节已逐渐变得这麼远那麼近,其中金融界积极研究的「人工智能股神」更可能快将登场。


目前全球最赚钱的对冲基金及投行都在争夺电脑程式专家,开发电脑操盘手。规模最大的对冲基金Bridgewater四年前已从IBM人工智能部门挖角,研究自家炒股程式。


对冲基金Two Sigma及英仕曼AHL以至投行贝莱德(BlackRock)近年也积极向硅谷招兵买马。有猎头公司直言,人工智能程式员是当下财金界最抢手的无形资產(Intangible assets)。


基金投行纷抢IT高手


现时坊间的电脑程式投资林林总总, 主要透过分析资金流向、基本因素、技术走势,结合歷史与统计概率等宏观及微观数据,快速计算出回报最高的產品与组合,但多以分析趋势為主。


德国科技公司Neokami较早前就透露,现正研发可预测股价走向的应用程式App,声称能在数秒内分析百多万项数据,快速拣出心水股份,準绳度达到75%至95%。Neokami承诺研究成功后,有关应用程式将向公眾开放,期望帮助散户透过投资股票获利。




未来电脑股神快夹狠


综合AlphaGo今次「人机大战」的表现,最煞食地方莫过於深度分析(Deep learning)—透过失败提高下次成功机会,由此沙盘推演,未来电脑股神可望拥有三大杀着:


一、能像捉围棋抢夺有利位置一样,极速作出赢面最高的抉择,并运用高频交易mark价出手买卖。


二、围棋「做眼」可使己方阵地立於不败之地,亦可突击对手阵地,围魏救赵,同理若有庄家旗下股份失火,可立即凭电脑运算,极速调动其他资產套现灌救,以「铁索连舟」方法,阻止类似近日「911」式的细价股股灾。


三、AlphaGo透过深度分析不断进化,意味未来电脑理解人性,随时比人类了解电脑更深,过往市场无从预测、涉及人类复杂情感因素的「黑天鹅」,将在电脑股神计算之内。


Two Sigma创办人之一David Siege曾预言,未来将没有基金经理能够跑赢电脑。Bridgewater创办人达里奥(Ray Dalio)的人工智能团队正逐步把这个预言实现,Bridgewater去年劲赚33亿美元,自1975年成立至今录得450亿美元利润,超越大鱷索罗斯量子基金的428亿美元,人工智能投资的威力可见一斑。


人类千古难题迎刃解


当然,AI投资的崛起,难免取代人类工作,投资顾问更是首当其冲,苏格兰皇家银行早前在英国裁减550人,理由就是机械人投资顾问(robo adviser)抢饭碗。


笔者尝试过嘉信理财(Charles SCHWAB)的相关服务(网址https://intelligent.schwab.com/),只须填写年龄、投资经验、目标及风险偏好等简单约10条问题,电脑即能提供持有股票、债券、商品及现金组合的建议投资比例,确实比人类顾问快捷10倍。


事实上,当看见本田的ASIMO精细到能模拟人类手指活动,懂得跟人类玩猜「包剪揼」;Google ATLAS的机械人和机械狗已能帮手搬货及看门口时,你不得不接受人类工作被电脑取代的大趋势难以逆转。


美国智库皮尤(Pew Research Center)早前发表的调查报告显示,八成当地蓝领工人相信50年内将被机械人取代,就连行政人员及经理等管理阶层,也有七成相信50年内会因為机械人而失去工作。


近日,北美及日本机械人订单双双创纪录新高,无人驾驶车如箭在弦,在在预示人工智能与机械人带来的新工业革命即将来临。


当然所有的破坏性创新(Disruptive innovation)终究利大於弊,正如AI电影情节,当有一天人类生產出蓝领、家佣及娼妓等人工智能机械人,现今社会的人口老化、劳动力短缺、需求不足等经济痼疾,皆可不药而癒,原因是AI机械人只会贡献GDP而不会摊薄GDP,能解决人类千百年来的「剥削」与「被剥削」阶级斗争问题,届时人人相对富有,电脑股神存在与否,已无关痛痒。


(作者:李海潮         来源:金池光影)





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