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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

第九届(2016春季)中国量化投资国际峰会——高级研修班

2016-04-09 08:49 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649



时间:2016年4月22-24日(研修班+峰会)
地点:中国·上海

国际名校专家师资团队
博士教授海归领衔授课
六大量化核心课程体系
华尔街金融实战案例教学

【六大精选课程模块,直击量化核心知识体系】
■ 系统性:从量化投资的常用策略,到研发流程,到研发工具,提供最具系统性的课程内容,系统掌握量化投资核心知识体系。
■ 国际性:引进国际先进量化投资理论体系,从量化投资的国际最新发展动态着手,全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍,以及对量化投资发展趋势的分析。
■ 实战性:采用案例教学模式,以实战量化投资经验分享,直击课程难题,案例点评与实训教学相结合,与国际著名投资专家零距离交流,用真实案例剖析量化投资常见问题与难点。

【课程大纲一览】:
2016年04月22日 星期五(上午) 
09:00-10:30    第一讲  量化投资新发展趋势(安敬)
       1.1 现代财富管理的核心问题和投资策略
       1.2 国内外股票市场比较研究
       1.3 量化对冲和绝对收益策略
       1.4 量化投资团队建设


10:45-12:00    第二讲  量化投资的策略、方法及其应用与实践(吴明义)
       2.1 量化投资策略构建技巧
       2.2 国际上成熟的量化投资策略模型及其特点
       2.3 风险溢价与货币超经济发行率实证分析
       2.4 结合中国实际分析投资组合管理


2016年04月22日 星期五(下午)
14:00-15:30    第三讲  量化视角下的全球大类资产配置 (李斌)
       3.1 国内外运用量化工具进行大类资产配置的方法
       3.2 全球经济展望与大类资产配置策略
       3.3 未来3年全球周期和大类资产配置


15:45-17:00   第四讲  量化投资工具之一 :程序化交易与算法交易 (陶华)
       4.1 如何建构交易模块
       4.2 如何检验程序化交易的可行性
       4.3 如何将其应用于有中国特色的金融证券市场


2016年04月23日 星期六(上午)
09:00-10:30    第五讲  量化投资工具之二:投资组合应用与风控管理 (刘宏)
       5.1 投资组合的模型构建及中美实践案例
       5.2 制定交易策略背后的分析过程
       5.3 资产配置的优化在股票投资、债券投资、汇率产品中的实际应用


10:45-12:00    第六讲  量化策略开发过程实例 (张大木)
       6.1 简单多因子组合策略开发模拟演示(基于MATLAB)
       6.2 实际策略开发过程案例分析:跨境套利策略开发过程分析、中国市场多空对冲统计套利策略开发过程分析
       6.3 量化交易系统的构成和实操过程


2016年04月23日 星期六(下午) 

14:00~15:30    第七讲  期权交易策略与模型 (李庆科)
       7.1 国内外期权市场发展最新动态与趋势
       7.2 期权价值与定价模型
       7.3 常见期权套利策略
       7.4 期权策略构建与风险控制


15:45~17:00   第八讲  高频交易与策略研究 (李维萍 )
       8.1 高频数据处理、建模与回验分析
       8.2 股指期货、国债期货高频交易策略研究
       8.3 云计算、低延迟传输等技术在高频交易中的运用



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【拟邀请授课讲师】

安敬  纽约总部对冲基金首席投资官

安敬先生现任纽约总部对冲基金首席投资官,主要负责高频交易、宏观对冲、算法交易策略以及新型风险管理解决方案的研发和实施,同时担任直投业务资本顾问(并购、IPO、PE)。安敬先生具有9年成功的经营管理和商务拓展经验,精通国际先进的资本运营模式与交易结构设计,熟悉投资集团全业务体系及IPO、并购等投融资业务,多个Pre-IPO项目成功经验,上市退出金额超过33亿,成功领导实施了12个境内外并购,与国内外多家机构、集团、政府部门关系良好。


吴明义  华泰资产量化投资部总经理

吴明义先生为美国普林斯顿大学数学博士,目前担任华泰资产量化投资部总经理。先后任职于美国千禧年资产管理公司(Millennium Partners LP)旗下美国和香港对冲基金及北京银华基金管理有限公司, 担任资深量化分析师, 量化研究主管, 投资组合经理, 分公司副总裁及量化对冲业务负责人; 主要从事股票量化交易策略的设计、中高频股票自动程式交易系统的开发, 量化投资产品规划, 和投资组合管理等工作。


李斌  复兴资本公司联合创始人,首席执行官

    1984年获中国科技大学理论物理学士学位,1985年通过李政道项目中美物理联合招生赴美留学。1992年获纽约大学物理博士学位。在著名的客朗数学科学研究院做了一年博士后研究工作后,加入美林证券,并因其在证券研究和交易策略方面的杰出工作很快被提升为副总裁。

    1997年加入瑞士银行,继而成为瑞士银行在北美的六人执行委员会成员之一。1998年,瑞士银行与瑞士联邦银行合并之后,成为其投资银行分公司Warburg Dillon Read 执行董事及全球数量交易策略部主任。2000年离开瑞银,联合创立了Westport Financial LLC,担任董事会主席兼总裁,在WF旗下创建了股道证券公司、汇通公司、商理基金管理公司和在香港成为第一金融门户网站的阿斯达克财经网(AAStocks.com)。

    李先生因其在金融投资领域的卓越业绩和传奇经历,与江平、黎彦修被并称为“华尔街三剑客”。


陶华  美国景顺资产管理公司资深量化研究员,原高盛股票策略研究副总裁

陶华先生现就职于美国景顺资产管理公司,工作主要负责电子交易,数据分析和投资策略研究。在此之前,陶华在硅谷的金融科技公司(FinTech)进行了3年的创业,也曾经在纽约高盛银行从事了近6年的量化研究工作。在高盛期间,作为股票策略研究副总裁, 他先后在程序交易(Program Trading)和算法交易(Algorithmic Trading)部门从事研究和算法开发。他热衷于金融新技术的研究和机器学习在金融领域的应用。陶华毕业于伊利诺伊大学香槟分校,先后获得数学博士,金融硕士和计算工程科学硕士学位。


刘宏  深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长

刘宏先生,深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长。1990年5月从场外交易开始参与A股市场投资,见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程;1994年3月创办深圳新德利公司,在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台,开创行业先河,该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能,成为事实上的行业标准;1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统,在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易,引领了国内交易技术的重大创新;从1994年到2003年期间带领自己创办的IT公司专注于为金融领域提供IT解决方案,主要服务对象是券商和基金公司,主要业务是系统集成和金融应用软件开发。

2003年5月刘宏先生创办博弘投资,在国内率先打出了数量化投资的旗号,并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英;2009年起至今,刘宏先生在上海交通大学海外教育学院讲授课程《国际对冲基金》。


张大木  永赢基金管理有限公司量化投资总监

张大木先生,Villanova University 计算机硕士,14年相关从业经验。张大木先生在美国获取计算机科学硕士后,于2001年进入宾夕法尼亚大学沃顿商学院任高级数据分析师,从事了6年的金融数据研究工作。后受聘进入美国著名的量化投资机构巴克莱全球投资者(BGI)任金融分析师,全面接触了海外大型机构的量化投资实战流程。张大木于2010年归国加入博时基金管理有限公司任投资经理兼量化分析师,致力于海外投资架构的本土化和投研平台的搭建。于2013年加入永赢基金管理有限公司担任总经理助理兼量化投资总监。


李庆科  东北证券上海证券自营分公司衍生品部负责人

李庆科先生,数量经济学硕士,8年量化及衍生品的研究和投资经验。历任新时代证券资产管理分公司、华安证券资产管理部投资经理,东北证券上海证券自营分公司衍生品投资经理、衍生品部负责人。

李庆科先生是国内最早的一批股指期货套利投资人员,自50ETF期权上市开始也一直在从事期权的投资工作。投资过的品种包括股票、ETF、期货、期权、债券、分级基金等。自2010年开始做与衍生品有关的策略以来,理论和实践有效结合,在未有一年亏损的情况下,取得了可观的收益。


李维萍  美国俄克拉荷马州立大学数学系教授,西南交通大学首席教授

    李维萍先生为美国俄克拉荷马州立大学(Oklahoma State University)数学系教授,金融学Watson Faculty研究员,中组部第十批国家千人计划专家(西南交通大学),西南交通大学首席教授, 金融大数据研究院院长, Journal of Finance and Data Science 主编。1992年博士毕业于密歇根州立大学,主要研究方向为动态资产定价,银行和其他金融机构的市场和信用风险管理,利率模型和固定收入的抵押品定价,随机投资组合,公司债券,信用风险和风险管理。讲授《数理金融学》、《金融微积分》、《衍生品定价导论》、《衍生品债券的利率和测算》,《固定收益》,《信用风险》等课程。为计量经济学会会员,《银行和金融学报》,《管理科学》,《金融工程》,《经济行为与机构》,《应用统计》和《经济模型》杂志审稿人、《数学评论》财经类专栏评论家。在Journal of Financial Engineering、Journal of Fixed Income、Communications on Stochastic Analysis、Journal of Banking and Finance、Journal of Derivatives, Quantitative Finance 等国际学术期刊和重要国际学术会议发表多篇学术论文。



课程对象:
证券、基金、私募、信托、投资、银行、保险等金融行业人士、信息技术服务商、民间资本代表、各高校金融、数学、管理、经济、计算机、统计等专业院系、以及对金融投资感兴趣人士。

费用说明:
1、 量化投资高级研修班(4月22日-23日):6,800元/人,含培训费,4月22-24日交流午餐、4月23日欢迎晚宴;受邀参加4月24日峰会;
2、上述之外的交通、住宿、其他餐饮费用自理,如需要,组委会可协助预定酒店,费用自理。

咨询电话/微信:13061694649


 
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