微信号:bigdatalab

介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

中期量化实战特训营第二期(北京站)招募火爆开启

2016-05-15 09:30 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年6月17-19日     北京


【培训背景】

量化交易借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,从海量的历史数据中发掘规律以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后通过严格执行策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

量化交易凭借严格的纪律性、策略的可回溯性、执行的高效性等优势,交易策略业绩稳定,市场规模和份额不断扩大。随着国内监管制度的不断完善,投资品种推陈出新,量化交易在国内市场还有着非常巨大的发展空间。

因此,中期研究院联合业内有着丰富实战经验的操盘手,精心打造了中期量化实战系列培训,帮助有志于在量化领域有所建树的投资者抢占先机、赢得财富。

参加中期量化实战特训营,你将有以下收获:

你将得到真正有价值的帮助与支持,让你在前进道路上付出尽量少的成本学到更多,尽量少走弯路。具体有以下三个方面:

Ø  聆听操盘手分享经验,学习专业知识,从初期的品种选择、进出场策略、止损技术,再到绩效评价、资金管理。

Ø  加入中期量化俱乐部,结识一批同在路上的强者,资源共享,共创未来。

Ø  中期提供的资源支持。我们提供包括:软件平台、策略研发、核心团队招募、投资人对接、PR宣传等多方位资源支持

【培训目标】

深入理解量化交易概念,丰富交易策略体系,独立进行实战交易

【课程特色】

Ø  一线量化操盘手亲自授课,紧扣实盘交易中的关键点,即学即用

Ø  内容由浅入深,从软件使用到策略编写,从进出场规则到资金管理

Ø  实盘策略教学,从趋势跟踪到统计套利,从中低频到高频

Ø  免费提供授课过程中所使用的全部策略代码

Ø  提供学员由中国经济出版社为交易开拓者(TB)出版的《程序化交易:策略开发与应用》一书

 

【课程安排】

D1  模块一:量化基础篇 2016/6/17

时间

课程安排

D1 8:30-8:45

签到入场

D1 8:45-9:00

TB新版本新服务介绍

D1 9:00-10:00

程序化交易系统设计与实战心得

 ①  经典模型的研究

 ②  仓位管理的思考

 ③  组合投资的意义

 ④  实盘中的注意事项

 ⑤  互动、讨论、答疑

D1 10:00-11:00

开拓者软件使用与重点功能讲解

    交易助手

    允许自动

    监控器

    批量优化

    组合测试

    自动选参数

D1 11:00-12:00

套利与对冲 -- 实战新型交易模式分享

    套利(对冲)交易模式在当前市场的应用前景

    套利(对冲)交易的主要交易模式

    套利(对冲)利器套利宝高级应用

    套利(对冲)利器 – 套利宝VIP

    套利(对冲)模型的编写

    互动、讨论、答疑

D1 12:00-13:00

 午餐

D1 13:00-14:00

程序化交易的资金使用

①单策略单品种

②单策略多品种

③多策略单品种和加仓

④ 多策略多品种

⑤静态仓位和动态仓位

⑥互动、讨论、答疑

D1 14:00-15:00

TradeBlazer公式编写技术要点

    深入了解TB公式的运行机制(公式执行、交易发单的控制)

    公式调试的一般方法

    序列变量、全局变量、读写数据库的使用技巧

    互动、讨论、答疑

D1 15:00-15:45

海外模型讲解之一

    金肯特纳(KingKeltner)

    布林强盗(BollingerBandit)

    动态突破(DynamicBreakOutII)

    恒温器(Thermostat)

    幽灵交易者(GhostTrader)

    互动、讨论、答疑

D1 15:45-16:15

 海外模型讲解之二

    均线交叉与通道突破相结合的交易策略(Moving Average CrossOver)

    均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator Trading System)

    基于置换均线的二次穿越突破系统(Double  Your Fun)

    基于加权价的支撑阻力线突破系统(RedRover)

    基于市场强弱指标和动量的通道突破系统(Superman)

    互动、讨论、答疑

D1 16:15-17:00

 海外模型讲解之三

    四均线交易系统(FourSetofMACrossoverSys)

    基于MACD判断的交易系统(FirstPullBackSys)

    基于平移布林通道的系统(CL_DisplaceBoll  )

    基于肯特那的交易系统(KeltnerChannel)

    基于价格区间突破的交易系统(Jail  Break System)

    交流、讨论

 

D2  模块二:量化实战策略篇 2016/6/18

时间

课程安排

D2 9:00~10:00

短线趋势策略实战精解1

为什么选择短周期策略

我的实盘盈利策略

 实际操作中的一些问题

D2 10:00~12:00

短线趋势策略实战精解2

投资市场和交易的本质

主观交易者如何转型为量化交易

量化交易的研究维度和如何选择策略

我的实盘盈利策略 (股指和商品)

D1 12:00-13:00

 午餐

D2 13:00~14:00

短线趋势策略实战精解3

为什么选择日内策略

我的实盘盈利策略

策略的选择:使用MAE/MFE

D2 14:00~15:00

中长线趋势策略实战精解

为什么选择中长期

多策略多品种组合

实际操作中的一些问题

D2 15:00~17:00

统计套利实盘策略精解

套利的定义与分类

套利策略的选择与回测

套利策略的程序化交易与优化

资金管理与止盈止损

D2 17:00~18:00

资金管理策略实战精解

凯利指数原理

50%风险头寸

马丁格尔加减仓

实盘结果展示

 协方差分配

                   D3模块三:量化进阶篇 2016/6/19

D3 9:00~11:00

高频交易策略实战精解

高频交易:定义、市场及方案

国内高频交易实战适应性分析

国内高频交易系统部署方案

 高频交易策略精讲

低延迟套利策略实战讲解

超短线投机实战讲解

D3 11:00~12:00

CTP接口原理及策略编写难点精解

交易平台架构设计

CTP API原理解析

CTP API策略编程难点

D3 12:00-13:00

 午餐

D3 13:00~15:00

MATLAB复杂算法实战策略精解

策略构想、模型构建与设计

数据采集整理

回测验证

D3 15:00~17:00

期权量化实战策略精解

期权Delta对冲原理

非传统的对冲方法

基于效用最大化的对冲方法

D3模块四:自由交流篇 2016/6/19

D3 18:00~20:00

结业晚宴

Q&A及自由交流

 

【讲师简介】

陈四建 深圳开拓者科技有限公司副总经理、开拓者资产管理有限公司量化投资部总监

多年程序化讲师和交易经历。目前团队管理数亿资金。开发了基于tradeblazer平台的多种交易策略,通过大量测试完善,选取其中的部分策略进行了实盘。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有深刻的理解

 

蔡云华  深圳开拓者科技有限公司技术支持总监

计算机专业背景,高级程序员。1993年开始接触股票和期货交易,曾任某国企驻期货交易所出市代表,并在公司自营业务中取得不俗成绩;1997年加入某证券公司,负责技术运维,对证券行业的业务和信息技术有了更深的了解;2008年开始专注于金融交易,以程序化交易作为主攻方向,对外汇和期货交易进行了深入的研究,在交易模型的设计和编写方面积累了丰富的经验;2010年加入交易开拓者团队,致力于以量化交易为主要手段的资产管理业务的创新和发展。作为公司量化投资部的一员,主要负责交易策略的设计、实现、测试和实战运行,为公司投资策略的顺利实施提供技术支持。

 

何一豪 深圳开拓者科技有限公司讲师

中山大学数据挖掘方向硕士。曾任职期货公司程序化交易部研究员、资产管理部投资经理。5年期货市场从业经验,4年程序化交易经验,曾指导客户使用全自 动程序化模型获得期货公司实盘大赛重量组第13名。

 

邹晨高频交易专家

北京大学博士,加州理工学院博士后、访问学者。历任国投中谷期货高频交易及阿尔法策略团队负责人,长期负责期货高频交易、股票多因子模型的策略开发与实盘交易,对证券及衍生品具有丰富的量化投资实践经验。

 

徐力 中邮证券研发部量化投资高级分析师

东北大学金融工程硕士,具有多年金融行业从业经验,擅长股票、期货、金融衍生品的量化投资,在多年的投资实践过程中,形成了量化建模的整体思路,积累了丰富的交易策略,在资产配置、模型选股、对冲套利、程序化交易、CTA等领域具有丰富的经验

 

王登立 东兴证券自营部总监

金融学博士,曾就读于英国杜伦大学及爱尔兰都柏林城市大学。现任职于东兴证券自营部,负责东兴证券衍生品量化交易工作。此前,王登立博士曾在荷兰鹿特丹Robeco资产管理公司量化部、中航证券,以及民族证券等相关单位从事量化交易工作。王登立博士曾在英文期刊Journal of Banking and Finance发表论文。

郑志勇 集思录副总裁、合晶睿智创始人

先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

崔宗慧  清华大学学士,香港科技大学金融MBA

世界500强公司担任从咨询顾问到部门经理等多个职位。近20年丰富IT行业经验,包括:软件开发、项目管理、数据中心建设和运营、管理咨询。多年量化投资经验。

 

徐宪鹏 蓝石致远高级投资经理

南京大学计算机科学与技术学士,人民大学国民经济硕士。曾任宏源期货金融工程高级分析师。秉承量化投资理念,量化投资研究经历5年,深入挖掘交易类与基本面数据,采用趋势与震荡混合策略,以及多品种综合投资策略,追求高收益风险比

 

赵爽 中量研究院高级量化研发员

多年从事程序化策略开发,对程序化交易、策略组合有深入了解,开发过多款盈利可观的交易模型。

 

王雪亮 中国国际期货量化通道部负责人

金融学硕士,曾担任北京现代汽车金融财务分析师、韩国证券期货交易所研究员、北京某私募基金创始合伙人,和讯期货特邀期权专栏作者,5年期货量化、2年境外期权实盘交易经验,擅长期货趋势策略、期权波动率交易。

 

张宗奇  中国国际期货场外期权部负责人

FRM,荷兰格罗宁根大学计量经济学硕士。历任荷兰银行总行建模分析员、民生期货量化投资部总监,协助多家投资公司打造风险量化体系。在期权的定价以及奇异齐全方面有深刻、独到的研究。

 

孟建平 中国国际期货量化技术团队负责人

北京工业大学计算机软件应用专业,主导设多个大型商业平台技术方案和系统架构,有复杂多维数据信息挖掘搜索的经验,熟悉金融领域的计算平台和系统结构。主导设多个大型商业平台技术方案和系统架构;有复杂多维数据信息挖掘搜索的经验;熟悉金融领域的计算平台和系统结构;曾负责微软亚洲研究院领航项目的技术推广协作,获得微软领航最佳项目奖;CE(中国数码)云计算平台、CE(中国数码)虚拟化平台(SoCloud);投资组合风险管理体系(基于SPAN的风控计算平台);2009年10月加入中期,主要从事高频交易策略与程序化交易系统研发工作。目前担任量化交易系统的技术团队主管,主要进行风控管理的可行性分析、需求分析、系统功能分析、总体架构设计。

 

【报名条件】

我们不拒绝任何对量化有学习热情的人士,无论你的教育背景、工作经历,但建议你在我们的指导下提前做好功课。

*报名之后我们会寄送基础学习视频资料及经典策略代码

【培训时间】

课程从2016年6月17日开始,2016年6月19日结束, 共计3天

【培训地点】

中国中期大厦A座7层

培训费用】

9800元/人

*此费用包含授课费、讲义费、场地费、教学管理费、集体合影、午餐及结业聚餐等费用

根据"early bird"政策,缴费越早优惠越多


缴费截止日期

优惠金额

培训费用

2016.5.20

1000

8800

2016.6.3

500

9300

2016.6.16

0

9800


【报名方式】

咨询电话/微信:13061694649


【付费方式】


在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

 

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。

1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客投资管理有限公司

银行账号:32737118010132543

开户行:上海农商银行朱泾支行


2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

支付宝帐号:5424567@qq.com

收款人:*学勤


3.微信支付

请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


【往期精彩回顾】




 
大数据实验室 更多文章 用户画像数据建模方法 李光斗:警方是如何利用大数据抓到王全安的 降楼价,新加坡居然靠的是无人驾驶! 小数法则和经验主义 什么性格的人适合 Quant 这个职位?能否描述一下 Quant 一天的生活是怎样的?
猜您喜欢 Android关于屏幕适配的几点建议 有了这个网站,就能零基础征服机器学习 揭秘 | 移动端直播HTTP Live Streaming技术分析与实现 WWDC大会愿望清单:你对iOS 10有哪些期待 万科VS宝能,不专业的公司不是好公司