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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

名师主讲金融建模课程——以MATLAB为工具

2016-05-20 07:38 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年5月27—29日    上海


本课程按照量化交易需要的模块来设计课程,通过这十一个模块可以完整掌握整个量化算法交易的知识。




模块一: 数据获取

课程主旨  快速方便的获取金融数据
课程目标 可以从主流的开源和付费数据源获取金融数据
课程内容 使用matlab 和python获取金融数据
达到效果  能够快速准确的获取需要分析金融数据
授课老师 朱云涛
授课时间 1个小时
课程预习内容

Matlab、 python 基本数据处理 

课程获得内容 wind 账号和课程源代码


模块二:数据清洗、数据整理


课程主旨 合理有效的完成数据清洗,得到可靠性强的数据
课程目标 对获取的金融数据进行分析和整理
课程内容 学会如何清洗数据,获得准确的分析数据
达到效果 能够完成大批量数据的清洗和整理
授课老师 朱云涛
授课时间 40分钟
课程预习内容 金融数据的定义,有效交易数据的概念
课程获得内容 课程源代码


模块三: 数据库交互

  

课程主旨  使用数据库完成更高效的数据分析
课程目标  能够把金融数据存到MySQL数据库中
课程内容 数据获取器和MySQL的连接,建表,存数据
达到效果 能够通过SQL语句存取和调用本地金融数据
授课老师 朱云涛
授课时间 一个半小时
课程预习内容 mysql数据库的安装
课程获得内容 课程源代码


模块四: 金融数据爬虫的建立


课程主旨   建立爬虫程序,完成事情驱动程序开发的主要部分
课程目标  能够建立一个爬虫程序获取金融网站上的信息
课程内容 完成一个基本的爬虫获取金融网站上的金融数据
达到效果 能爬取信息,并建立事件驱动的数据部分
授课老师 朱云涛
授课时间 2个小时
课程预习 python的使用,web爬虫的概念,事件驱动的原理
课程获得内容 通用金融数据爬虫的源代码,事件驱动模型开发框架


模块五: Matlab 金融工具性的使用


课程主旨 熟练使用matlab 金融工具箱,为开发策略建立坚实基础
课程目标  熟练使用matlab 金融工具箱
课程内容 Data Preprocessing,Financial Time Series, 

Financial Data Analytics,

Portfolio Optimization and Asset Allocation

Credit Risk,

Price and Analyze Financial Instruments

Stochastic Differential Equation (SDE) Models


达到效果 熟知matlab金融工具箱的功能,熟练掌握matlab金融模型建立的技能
授课老师  陆晨
授课时间 2个小时
课程预习 现在资本资产定价理论,CAPM模型,有效市场假说
课程获得内容 资产模型的代码,portfolio分析的代码


模块六:   熟练掌握matlab 金融处理的高级技巧


课程主旨 熟练掌握matlab金融处理的高级技巧
课程目标 通过案例掌握matlab 金融处理方法
课程内容

资产配置和投资组合优化,

风险分析和投资业绩

固定收益分析和期权定价

金融时序分析

缺失数据的回归和估计

技术指标和金融图表

金融时序分析

缺失数据的回归和估计

技术指标和金融图表

达到效果 通过案例完全掌握matlab在金融分析中的应用
授课老师 陆晨
授课时间 3小时
课程预习  统计学中回归的概念,期权的概念,时间序列的ARMA的概念
课程获得内容 处理金融数据的代码



模块七: 主成份分析(PCA)和因子分析


课程主旨 清晰知道如何使用主成份分析和因子分析
课程目标 能熟练使用主成份分析(PCA)和因子分析建立股票模型
课程内容

 因子模型,主成份分析,因子分析,资产组合管理中的PCA应用

,PCA与因子分析的适用范围

达到效果 通过Fama-French的因子模型学习,能自己建立一个自己的因子分析模型。
授课老师 陆晨
授课时间 2小时
预习内容 统计学主成分分析的
课程获得内容 主成分分析的代码及论文


模块八:   交易成本计算、回测计算,交易成本管理

  

课程主旨  能完成回测程序,并能估算整个交易过程的成本,计算策略的实际效果
课程目标  熟练掌握回测程序设计
课程内容  matlab 回测程序设计,凯利公式,最小成本交易
达到效果 能完成策略的回测和成本估计
授课老师 朱云涛
授课时间 ·1个小时
预习内容 总结交易过程的细节处理,统计学中的均值、方差、协方差
课程获得内容 课程中的源代码


模块九:  建立一个自己的交易策略


课程主旨 实践、并自行完成一个策略的开发
课程目标 自己动手编写程序,完成一个策略的开发
课程内容 课程里讲三个策略的开发过程,让后自行开发一个自己的策略
达到效果 能独立完成一个策略的开发
授课老师 朱云涛
授课时间 2小时、实践
预习内容 上面学过模块的内容
课程获得内容 自行动手完成一个策略的实现


模块十: 神经网络和机器学习


课程主旨 能使用机器学习和神经网络完成交易策略的优化
课程目标 学会如何使用matlab 做神经网络和机器学习
课程内容 多层感知器,径向基网络,时序反馈神经网络,支持向量机
达到效果 能matlab提供的神经网络工具性,完成神经网络在金融交易算法设计的应用。
授课老师 许方圆
授课时间 2小时
预习内容 神经网络和机器学习的基本概念
获得内容 matlab 优化的代码和方法

模块十一:  Matlab 优化编程

课程主旨 让matlab 更高效的工作
课程目标 能够使用matlab 的高级特性,让matlab更快的计算
课程内容 Matlab 优化编程,Maltab 并行编程, Matlab GPU计算
达到效果 学会使用matlab 高级特性进行编程
授课老师 许方圆
授课时间 2小时
预习内容 Matlab 基础
获得内容 matlab 优化的代码和方法


上课时间:


2016年5月27\ 28\ 29号


陆晨 博士

上海高金SAIF金融EMBA 客座教授


美国纽约大学数学博士、注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际风险管理师(PRM)

在美国和香港金融市场的证券交易,风险管理,定量调研,以及交易系统设计,巴塞尔新资本协议等领域拥有13年以上的工作经验。领导多个国际知名银行的巴塞尔新资本协议咨询项目, 作为专家参与美国某知名银行的流动性风险和银行账户利率风险管理项目。任职投资银行交易总监,开发了FALEX当日数学统计套利交易策略,开发市场心理学,行为金融学为主导的ETF交易策略,管理了4个账面超过200MM USD的投资组合。曾为美国银行从新设计并开发了一个信用衍生产品交易系统,可同时负责包括CDS, ABS, CMO, CDO在内的多种交易。


许方园博士

毕业于伦敦城市大学,目前担任国网能源研究院研发中心高级研究员,金信网银特聘专家,海数据社区高级培训师。许方园博士长期从事大数据分析、数据挖掘和模式识别的研究和应用工作。有丰富的编程实战经验,和数据分析能力。1. 电力系统负荷预测模型,为加拿大安大略省电力系统开发,使用了神经网络和模糊数学方法。2. 电力系统电网潮流优化,电力系统风力发电和光伏发电的发电容量预测,使用机器学习方法。 

中国大数据创新大赛一等奖,比赛研究题目企业风险管理模型。P2P风险欺诈评估。


朱云涛

香港大学金融投资研究生毕业,上海交通大学MBA,六合数据技术合伙人;擅长数据挖掘,模式识别,使用傅里叶变换、大小波分析建立金融投资模型,机器人学习。曾就职于TCL期间任高级协议工程师,在mstar任软件技术经理负责webkit技术攻关,熟悉MCMC统计模拟测算金融数据及贝叶斯方法和马尔科夫链模型。


 咨询电话/微信:13061694649


报名者请说明自己的英文水平,数学功底和专业背景,以及通过这个课程希望达到的效果,我们会针对性的给你教材和辅导


预习资料会通过邮件发送,课程结束后发送软件源代码,课后关于软件编译、调试遇到问题可以进行辅导。


培训费用:RMB 5288/人


付款方式

在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,预习材料,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

 

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)
账户名称:上海宽客投资管理有限公司
银行账号:32737118010132543
开户行:上海农商银行朱泾支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)
支付宝帐号:5424567@qq.com
收款人:*学勤

3.微信支付
请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


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