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介绍:宽客俱乐部旗下美国大数据实验室,大数据研究应用.

不能错过的高级研修:大数据时代的量化投资!

2016-06-11 08:20 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年6月25-26日     深圳  



2016年6月25-26日     深圳    

课程亮点

顶尖导师  5星级基金经理、原巴克莱基金经理、私募基金实战派导师、通联顶尖金融工程专家!

优质人脉  同学圈子牛人扎堆,业界大佬带你踏入量化投资的康庄大道!

大量干货:  课程覆盖量化投资完整技能体系,投资策略涉及面广,囊括股票、期货不同类型市场,还加入机器学习等前沿技术!

实盘资金 “优矿”500万实盘量化大赛,等待学有所成的你,亏损由优矿承担,超额收益全部归参赛者。

超值价格 “五星级”课程,5800元超低学费,这是不可错过的年度股票、 期货量化投资课程!

 

课程介绍

        经历过08年,15年两次大跌后,投资者也开始慢慢回归理性。

        特别在当前经济大环境不好,股市低迷的情况下,越来越多投资者开始放弃追求高额收益转向追求稳定的绝对收益。量化投资通过数学模型和计算机管理,创造持续稳健收益受到越来越多投资机构的热烈追捧。

        出色的职业量化投资经理,受到市场的极大青睐,成为行业紧缺人才。一个优秀的量化投研经理团队,需要具备IT系统开发、数据库管理、语言编程、算法加速、数据挖掘、策略研发、绩效评估、交易控制、组合管理等多个能力模块。

         由通联数据股份公司与山人教育联合推出的“大数据时代的量化投资”课程。详细阐述了如何利用海量金融大数据来分布式发掘稳定有效的信号,如何在高效安全的云平台回测框架中验证量化模型并对模型池进行评估,以及在实盘中如何对模型进行风险控制和组合管理,贯通量化投资的全流程。


课程特色

■ 交互教学 ——通过在线云平台现场演示如何利用因子构建一个策略并回测有效性。

■ 实盘演练——详解实盘中量化策略如何运作并进行风险控制和归因分析。

■ 全球视野——国内外经典案例详解。


内容概要

1.   如何清洗数据包括去极值,中性化,标准化和挖掘特色数据

2.   如何在市场中发现稳定有效的因子并运用于量化模型中

3.   量化投资各类型产品及实战案例分析

4.   怎么构建一个稳定超额收益的市场中性Alpha模型

5.   如何进行模型回测评估并判断模型池的时效性

6.   云平台并行计算和GPU加速

7.   实盘中如何进行风险控制和归因分析

8.   中美量化对冲实例介绍

9.   分级基金套利策略详解

10. 期货CTA策略详解

 

主讲嘉宾

王政博士 通联数据股份公司创始人和首席执行官

美国普林斯顿大学物理学博士,拥有近20年的资产管理、金融信息平台研发和大数据研究经验。曾先后担任哈佛大学研究员、彭博资讯研究部经理、巴克莱全球投资公司(BGI, BlackRock的前身)高级研究员/基金经理、博时基金股票投资部总经理,ETF及量化投资总监等职。


郑亚斌博士 青骓投资管理有限公司投资经理

清华大学计算机系博士,研究方向人工智能、机器学习。曾就职于国信证券经济研究所,任金融工程分析师,研究兴趣涵盖量化择时、行业配置、选股及量化对冲策略。现就职于青骓投资管理有限公司,担任量化对冲策略分析师及投资经理。


孙新华 通量金工首席量化分析师

毕业于清华大学计算机系,北京大学CCER。研究领域:指数增强模型、分级基金套利模型、机器学习、组合管理、归因分析。


严卫华 杭州蓝冠投资管理有限公司CEO 

毕业于SCUT,20多年股票和期货投资实盘经验,多年私募投资顾问经验,是国内从事商品量化投资研究和程序化交易的先行者,对期货cta策略有较深的理解和研究开发经验。


参加对象

■  金融机构核心管理者、投资经理

■  有意将自身的数学和统计优势应用于交易领域的投资人员

■  寻求依托量化交易进行资产升值的资产管理人员和交易商

■  寻求更好的理解定量分析本质的交易监管、管理和行业研究员

■  任何想成为量化投资专家的人员


课程内容

课程一:如何写一个赚钱的量化投资策略


主讲嘉宾:王政         

授课时间:6月25日(周六)上午9:00—12:00     

数据驱动投资:


1 数据与二级市场投资
1.1 基本面投资(财务模型和调研确认)
1.2 技术面投资(控盘和投资者情绪)
1.3 主题事件投资(公告、新闻、政策)
1.4 量化投资(多维度数据)
2 传统量化投资
2.1 基本面因子(质量因子、成长因子、价值因子)
2.2 市场情绪因子(技术因子、投资者情绪因子)
2.3 分析师因子(分析师观点、分析师情绪)
2.4 市面数据的问题和数据清洗
3 大数据时代的量化投资
3.1 数据维度的提升(非结构化数据)
3.2 数据时效性的提升(中间节点预测业绩)
3.3 深度学习方法带来模型维度的提升(模型的广度和深度)
3.4 美国大数据投资的经验
4 量化投资和平台
4.1 数据平台(大规模数据处理,时效性)
4.2 建模平台(分布式处理)
4.3 组合管理平台
4.4 美国案例
5 大数据案例分析

 

课程二:量化投资实战经验


主将嘉宾:郑亚斌         

授课时间:6月25日(周六)下午1:30—4:30

分级套利实战分享:


1 分级基金
1.1 什么是分级基金
1.2 分级基金发展历程
1.3 从分级看A股情绪指标
2 分级基金折溢价套利
2.1 折溢价之谜
2.2 溢价申购套利
2.3 折价赎回套利
2.4 折算套利
3 分级A现金管理策略
3.1 分级A下折套利
3.2 分级A定折套利
3.3 分级A轮动套利
4 分级B套利策略
4.1 分级B行业轮动
4.2 分级B上折套利
4.3 分级B下折套利
4.4 分级B轮动套利
5 分级基金实战经验
5.1 分级A之生财有道
5.2 分级B之守株待兔
5.3 分级A、B之取长补短
6 未来趋势展望
6.1 分级基金未来发展
6.2 套利策略迭代更新

 

课程三:量化投资在股票市场的应用


主将嘉宾:孙新华         

授课时间:6月26日(周日)上午9:00—12:00


一、市场中性Alpha模型的定义
1. 理论上:CAPM模型、市场非有效
2. 实务上:做多股票,做空股指期货
3. 凡是寻找超额收益的策略都是alpha策略
二、alpha模型研究流程
1. 背景
理念/由来
内在价值
2. 数据
财务数据
行情
新闻及分析师报告
3. 因子构建与分析
去极值(winsorize)
中性化(neutralize)
标准化(standardize)
信号分布
4、组合构建
因子得分
风险大小
行业分布
5、回测
回归测试
稳定性检验
6、总结
因子相关性
整体价值提高性
三、alpha模型之外的因素
1、风险控制
行业配比
个股头寸
因子敞口
2、宏观基本面
宏观指标
海外市场
政策预期

3、动态多因子

AdaBoost

SVM 

课程四:期货CTA


主讲嘉宾:严卫华         

授课时间:6月26日(周日)下午1:30—4:30 


1、快速了解期货CTA
管理期货的ABC
管理期货的历史和发展
发挥期货CTA在资产配置中的作用
2、如何开发期货CTA策略
CTA策略的逻辑思路
CTA策略的开发流程
CTA策略的实盘和新陈代谢
3、期货CTA策略案例分享
基于供需、库存数据的cta策略
基于新闻和突发事件的cta策略
基于交易所数据的实战趋势策略
4、CTA的资金管理模式
几种资金管理模式介绍
管理期货的资金管理实务
管理期货的风险控制实务

 


课程时间 
2016年6月25-6月26日(2天)              
课程地点 
深圳市(具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知)
课程费用 
5800元/人(此费用包含两天午餐,不含晚餐和住宿)

报名方式

咨询电话/微信:13061694649

交费方式   

在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,预习材料,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。

1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)

账户名称:上海宽客投资管理有限公司

银行账号:32737118010132543

开户行:上海农商银行朱泾支行


2.支付宝转账(请注明报名人姓名)

支付宝帐号:5424567@qq.com

收款人:*学勤


3.微信支付

请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


 
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