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金融工程都在学——Matlab金融应用培训班(三期)

2016-06-12 09:06 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年6月17-19日 北京




Matlab金融应用培训班(三期)

2016年6月17-19日 北京

● 目前Matlab软件已成为主流的商业数学软件之一,具有强大的数据计算和可视化功能,并且提供了大量现成的函数,广泛地用于数据分析、算法开发等各个方面。近年来Matlab功能不断完善,在各个领域中都显示出了其优势。与其他编程语言相比,利用Matlab语言开发程序操作方便,而且编程效率和计算效率也比较高。

● 据统计,很多Matlab用户都没有很强的数学或者计算机背景,对于这部分人群最大的需求就是如何能快速学会并掌握Matlab的操作及应用。Matlab培训班正是基于这种现状,从最简单、最实用的操作讲起,全面而详细地介绍了Matlab软件操作及应用各方面的基础知识,从而帮助学员学会并掌握各种Matlab软件的操作技能。




课程目的

      使学员掌握使用Matlab进行金融数量分析相关编程技能。资深Matlab讲师使你能在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用,增强你学习和研究的能力。具体如下:

(1)了解业界金融数量分析工作内容;

(2)如何获取基础数据并进行数据清洗;

(3)如何进行逻辑分析并建立模型;

(4)如何将模型转化为Matlab程序并提高计算效率;

(5)如何通过图标方式展示数据;

(6)如何实现整个数量分析工作的自动化。

课程特色

资深专家深入讲解Matlab相关操作技能

从浅入深、从理论到策略全面解析

专家学员互动、答疑解惑、分享经验

专家推荐经典分析工具和学习书籍

结识行业精英,加入股票量化同业圈,尽享后期增值服务。




课程内容一览


本课程根据功能模块划分,主要内容包括:Matlab基本介绍、金融数据获取、金融数据清洗、数据可视化、金融品种相关性分析、择时策略模型搭建和回测、股票单因子回测、套利策略搭建和回测,是综合性较强,并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做演示和练习,可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应用。


模块一:Matlab入门及金融应用案例




第一讲
Matlab基础知识
一、 Matlab简介
二、Matlab常用基本功能
三、Matlab数据类型及转化
四、Matlab语法结构
五、Matlab常用矩阵运算和函数
第二讲
Matlab在固定收益上的应用案例
一、货币的时间价值
二、债券的价格与收益率
三、债券久期与凸度计算
四、分级基金定价与分析
第三讲
Matlab在衍生品设计与定价上的运用
一、欧式期权、美式期权、异议期权的结构
二、期权定价的二叉树模型与BS公式
三、如何使用Matlab进行期权二叉树模型与BS公式计算
四、如何使用Matlab计算期权隐含波动率
五、复杂期权定价的蒙特卡洛方法务实操作
六、如何使用Matlab进行蒙特卡洛方法计算期权价格
第四讲
Matlab编程在金融领域的经验

一、量化中的疑惑与理性

二、思维逻辑与编程逻辑

三、如何定时触发程序运行

四、如何使用Matlab发邮件

五、如何实现坐标轴过原点实现

六、分级基金数据提取与分析



模块二:Matlab基础及相关金融应用



第五讲
数据的获取
一、Matlab与Excel和数据库的交互
二、基于通达信行情软件
三、基于Yahoo财经数据接口
四、基于Sina财经数据接口
五、从网页中抓取
六、其他数据接口
第六讲
数据的预处理
一、数据的规范化
二、多标的交易日期的统一
三、数据的描述性统计
第七讲
数据的可视化
一、金融时间序列的可视化
二、统计图的可视化
三、K线图的可视化
四、回归的可视化
第八讲
多标的相关性分析
一、相关系数矩阵的计算和可视化
二、相关网络图
三、相关性聚类
第九讲
运用Matlab进行金融统计与优化
一、如何获取数据以及数据整理
二、常用的分布与随机数、统计回归与统计检验
三、优化问题的分类与求解方法
四、局部最优与全局最优



模块三:Matlab在量化投资领域的应用



第十讲
Matlab在期货量化投资的运用
一、基于MATLAB的简单均线交易系统
二、基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
三、基于MATLB的期现套利
四、基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利(日内高频)
五、基于MATLAB的跨市场套利(隔夜低频)
六、基于MATLAB的品种波动性分析
七、基于MATLAB的交易品种相关性分析
八、基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
九、基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
十、学习MATLAB的一些资源
第十一讲
Matlab在股票量化投资的运用测
一、做多单向策略
二、多空双向策略
三、股票单因子策略
四、分级基金套利
五、轮动套利
第十二讲
支持向量机的理论与应用
一、支持向量机理论相关
二、What is SVM?
三、统计学习理论(Statistical Learning Theory)——SVM的理论基础
四、SVM的基本思想
五、Libsvm中采用的各种SVM模型
六、支持向量机应用相关
七、初识SVM分类与回归
八、LIBSVM参数介绍
九、SVM的具体应用案例简介
十、LIBSVM-FarutoUltimate工具箱及GUI版本介绍与使用



咨询电话/微信:13061694649




讲师介绍

郑志勇  
集思录副总裁、合晶睿智创始人
先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金,从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究,同时也编著了多本教材,包括:《运筹学与最优化MATLAB编程》, 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

李洋(Faruto) 
某公募基金投资经理
5年量化投资从业经验,先后就职于期货、保险、基金公司,从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长,MATLAB技术论坛联合创始人,北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验,Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者,对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究,且有多年量化投资实战经验,已出版《量化投资:以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程》等书籍。

王洪武 
博士、副教授
天津大学管理科学与工程专业博士,主要研究方向为金融物理学、量化投资,已发表SCI检索论文多篇,并担任Physica A: Statistical Mechanics and its Applications、Nonlinear Dynamics、Applied Mathematical Modelling、Applied Mathematics and Computation、Economic Modelling、Annals of Operations Research等多个国际期刊的匿名审稿人,具有10多年的Maltab编程经验。王洪武博士同时还是北京量化投资学会专家,多家私募机构特聘顾问,在量化投资上具有很深的理解和成功的实践。




培训时间及报名信息

招生对象

有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验,学习和掌握Matlab操作经验、提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。

培训时间

2016年6月17-19日(三天)

培训地点

北京 中国人民大学

培训费用

4800/人

(包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用,学员住宿、交通等费用自理。)

报名方式

咨询电话/微信:13061694649


付费方式

付款方式

在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,预习材料,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

 

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)
账户名称:上海宽客投资管理有限公司
银行账号:32737118010132543
开户行:上海农商银行朱泾支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)
支付宝帐号:5424567@qq.com
收款人:*学勤

3.微信支付
请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


 
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