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早学早用——期货量化实战培训班登录上海

2016-06-18 08:32 大数据实验室

咨询电话/微信:13061694649

2016年6月25--26日 上海

期货量化实战培训班(二期)

2016年6月25--26日 上海

2012中国期货市场资产管理业务的开闸,标志着中国CTA基金元年诞生,意味中国一个全新投资主体--CTA基金,正式登堂入室,成为继共同基金、对冲基金后又一只进入中国主流投资世界的正规军。同时,2016年以来,随着股票程序化打压,股指期货持续贴水,大宗商品市场却异常火热,CTA基金业绩不仅不受市场牛熊影响,反而获得丰厚的获利机会,收到个人投资者到大型金融机构的青睐。那么什么是CTA?CTA基金业绩特征是什么?投资理论、策略类型及服务对象和社会价值等等疑惑、问题摆在业内从业者及业务投资者面前。

嘉石点金结合业界需求,邀请业界知名私募量化投研团队,精心设计并推出“CTA期货量化实战培训班”,为大家深度解析期货量化策略,带领大家遨游期货量化的海洋!

课程目的

通过2天培训让您全面了解量化投资、期货量化、期货投资的理念、方法、工具、实操流程、重点事项等内容。帮您从实战角度构建以期货量化投资为核心目的的知识框架,解析期货量化投资实战中的理论知识、程序设计、工具运用方法,学习实际投资中的交易策略、风险控制、交易策略,帮助您快速上手期货量化投资!

学习成绩优异者有机会参与嘉石点金人才孵化计划。

课程特色

注重整体性和系统性和统一性,以专家归纳总结为主线,采取雅俗共赏模式展开,力求勾勒出期货量化投资体系感、脉络感、发展观;

放弃传统教科书式讲解,追求理论之间的联系、演变和发展,力求理论与市场吻合,全程投资经验加模型代码开发模式,注重实践性;

自始至终围绕着认清环境,提升投资能力出发点和落脚点讲解,尽量击穿理论、市场、策略、代码、实盘等多个层面的问题,到达投资、研究、交易于一体;

赠送大量珍贵经典模型、专家实盘模型源码及相关电子资料;

加入期货量化圈,获得长期交流讨论合作机会。

课程内容一览


我们精心准备课程,力求全面展现期货量化投资轮廓,深度挖掘期货量化投资核心。


第一天课程
课程一:期货量化入门与体系
主讲嘉宾:高健
授课时间:2016年6月25日(周六)上午

一、期货投资基础

1、期货品种详解

2、程序化基本特征
3、基本面分析与量化

4、技术分析与量化

二、期货量化投研流程

1、趋势跟踪理念与思路

2、震荡反转理念与思路

3、套利策略的逻辑和思路

4、程序化设计要素及步骤

5、程序化变量设计与参数优化

6、程序设计评估体系

7、过滤器设计原则与思路

8、交易思想提炼原则与方法



课程二:交易系统详解与实战

主讲嘉宾:刘寅
授课时间: 2016年6月25日(周六)下午
一、 编程基础入门

1、TB零基础入门

2、TB函数库体系详解

3、TB实盘交易环境配置

二、趋势跟踪系统

1、经典趋势跟踪系统代码深度解析

2、经典趋势跟踪系统发展、进化与创新

3、趋势跟踪系统实战运用

三、震荡反转系统

1、经典震荡反转系统代码深度解析

2、经典趋势跟踪系统发展、进化与创新

3、震荡反转系统实战运用

四、趋势震荡结合系统代码深度解析

五、套利系统

1、统计套利策略系统代码深度解析

2、套利系统实战运用


晚间深度互动:投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

互动主持:部分授课嘉宾

互动时间:2016年6月25日(周六)晚间(16:30-21:30左右)

备注:自由参加

第二天课程
课程三:量化投资理论进阶
主讲嘉宾:高健
授课时间:2016年6月26日(周日)上午

一、策略组合与品种选择

1、品种波动性度量

2、品种流动性度量

3、品种与策略组合与分配原则

4、多目标优化策略组合模式

二、资金管理、风险控制及程序化交易成长

1、资金管理目标原则

2、风险计量常规方法

3、资金管理与策略绩效组合控制

4、程序化交易心态修炼图

5、程序化交易职业发展路径


课程四:量化投资进阶实践
主讲嘉宾:刘寅
授课时间:2016年6月26日(周日)下午

一、策略组合与品种选择

1、品种波动性监测模型开发与运用

2、品种流动性监测模型开发与运用

3、TB与Excel策略组合案例实现

4、品种仓位再平衡案例实现

二、资金管理、风险控制

1、风险计量函数编写

2、资金管理工具运用及代码实现

3、资金管理与策略绩效组合代码实现

4、基于海龟法则的全面资金管理案例和代码实现



咨询电话/微信:13061694649

讲师介绍



高健   北京中金量化科技投资有限公司创始人,中国跨学科金融科技智库联合创始人,中国人民大学量化投资客座教授,原中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监,原中期金融工程实验室投资总监,原中期资产管理有限公司交易部总监,原中期研究院量化策略部主管,北京量化投资学会秘书长、中国量化投资学会专家成员、北京大学金融学研究生。国内最早从事高频交易量化团队,擅长量化策略研究和多模型协同交易,CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。



刘寅   中国量化投资学会专家,毕业于北京邮电大学电信工程专业,先后就职于浙商期货,捷豹国际投资集团等专业投资机构。拥有多年量化交易策略研发经验,在过去几年实现了较为稳定的业绩,在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的实践经验,研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。


培训时间及报名信息


招生对象
有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验,提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。
培训时间
2016年6月25-26日(两天)
培训地点
上海 上海期货大厦 (具体上课和住宿地点另行通知)
培训费用
4800/人(包两天午餐、晚餐,住宿自理或代为预定)
报名方式

咨询电话/微信:13061694649

付费方式

付款方式

在报名成功后,即可缴费,通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知,上课时间地点会通过邮箱和微信发送。

 

可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款(请将报名费用转账至以下账户,并在汇款说明中注明报名人姓名)
账户名称:上海宽客投资管理有限公司
银行账号:32737118010132543
开户行:上海农商银行朱泾支行

2.支付宝转账(请注明报名人姓名)
支付宝帐号:5424567@qq.com
收款人:*学勤

3.微信支付
请加微信手机号:13061694649进行支付,并说明报名人姓名。


 
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