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他学了30多年的数学,在44岁的时候用在量化投资,成为世纪大赢家

2018-05-15 09:01 小象

1938年的一天,在马萨诸塞州一个名不见经传的鞋厂老板家,詹姆斯•哈里斯•西蒙斯(James Harris Simons)诞生了。


1958年,西蒙斯毕业于麻省理工学院数学系,此时距离他高中毕业才过了一年。1961年,年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校的数学博士学位。


毕业后,他进入美国国家安全局,成为了一名密码破译工作者,但他同时也在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。(就是这么牛)


詹姆斯·哈里斯·西蒙斯


西蒙斯在他30岁的时候,转行做了数学系教授,其间不仅将纽约州立大学石溪分校的数学系搞得有声有色之外,更与著名华裔数学家陈省身联合创立了对数学和物理学影响深远的Chern-Simons理论。


而凭着这个理论,西蒙斯摘得了数学界的诺贝尔奖——全美维布伦(Veblen)奖,其个人数学事业的成就也就此达到顶峰



然而,在大家以为西蒙斯会继续在数学界发光发热的时候,1978年,44岁的西蒙斯毅然决然地离开了学术界而创建了一家投资基金——文艺复兴科技公司(连名字都这么有特色也是没谁啦)主要投资商品期货和其他金融工具。


玩起了量化投资,也把自己玩成了量化投资领域的头号霸主。至今江湖地位无人能够撼动)



60岁建立的大奖章基金(Medallion)被称为“印钞机”,平均年回报率比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。


即便是在次贷危机爆发的2007 年,该基金的回报率仍高达80%,不过该基金仅对文艺复兴公司的员工开放。


据Business Insider,在《阿尔法》连续15年的排行榜上,西蒙斯从未缺席,并一直名列前茅。


69岁,他又回归几何学术研究,合作发表新的代数几何论文。



这样一位走向耄耋之年的老人,半个多世纪以来,外界送给他太多头衔:数学大师、解码专家、亿万富翁、对冲基金大佬……

西蒙斯与文艺复兴的成功,让数学与量化投资这两个关键词,一下子成为华尔街的重要组成部分。


是的,数学系就是这么吃香。

随着数学、计算机不断融入金融体系,衍生出来新的职业:宽客

宽客:指一群靠数学模型分析金融市场的物理学家和数学家。他们相信数学的精确性是分析最复杂的人类活动的基础,还曾用分析神经系统的数学技巧来赚钱。


而这群人更是被称为IT圈里的金融家,金融圈里的IT工程师。


他们成为最靠近钱的技术男。


问题精准定位

遇到事情需要弄清楚解决时,需要快速定位到问题点,得到解决办法。


行业信息获取能力

包括量化行业相关新闻、咨询,金融市场、券商研报相关信息,私募产品、私募策略相关信息等。


数据分析能力

量化投资获利的逻辑在于从海量的历史数据中寻找能够带来超额收益的多种"大概率"策略,并严格地按照这些策略所构建的数量化模型来投资,以获得稳定、可持续的超额回报。因此数据分析的能力必不可少。


数学功底

西蒙斯获得了数学界的诺贝尔奖,并依靠数学建立模型,最终被称为“模型先生”,可见数学功底举足轻重。


交易技能

具备成熟的交易技能能够对策略、市场理解更为深刻,也便于开发出更好的策略,也不容易走偏。


编程能力

量化投资对编程其实要求不高,因为很多人只是策略研究员,大部分的工作是开发策略,代码重复率比较高。


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