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Quant必备:学什么、哪家面试难、哪家挣大钱?公众号告诉你~

2019-01-23 17:25 量化投资与机器学习

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本期作者: Beecher Tuttle 

本期翻译:1+1=6


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学什么?


如果你想成为投资银行或对冲基金的量化研究员,传统的计算机科学硕士学位并不总是有用。各个大学纷纷响应对量化交易员和研究员的高需求,推出了结合金融、数学和工程的专业课程。这些项目与顶级银行和对冲基金有联系,经常充当人才的直接供应者。因此,对于任何想要构建算法和系统交易策略的人来说,学习正确的课程是至关重要的一步。


Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括PricingModel ValidationResearchDevelop and Risk Management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。


在美国,比较主流的排名体系有QuantNet和TFE,公众号也拿到了QuantNet 2019年的最新排名,计算权重如下:


Peer Assessment Score (20%)

Placement Success (55%)

Student selectivity (25%)

  • GRE Scores (15%)

  • Undergraduate GPA (7.5%)

  • Acceptance Rate (2.5%)


点击图片查看大图


普林斯顿大学(Princeton)的金融硕士学位跃升至今年榜单的首位,超过了纽约市的巴鲁克学院(Baruch College)和加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley),这两所大学都提供备受赞誉的金融工程学位。然而,在过去的两年里,同样的项目也进入了前五名,只是顺序略有不同。卡内基梅隆大学CMU)的计算金融学哥伦比亚大学(Columbia University)的金融工程专业,也是依赖量化分析师的投资银行和对冲基金的知名投资者。


根据QuantNet的数据,排名前十的项目如下:


平均起薪、毕业三个月后的就业率等。


一个显而易见的结论是,薪酬总额远未达到令人心动的水平,不过他们没有将年终奖考虑在内。对于那些直接向交易的策略提供人来说,签约或年终奖可能是相当可观的。华尔街绿洲最近的一项调查显示,在知名对冲基金工作的初级量化分析师的平均奖金接近10万美元


学生也可能没有什么工作经验。例如,在巴鲁克学院,毕业生之前的全职工作时间只有18个月。巴鲁克的金融工程项目负责人告诉我们,最近毕业的学生在高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、Point72、Citadel和AQR等公司找到了量化分析师、流动交易员等工作。


至少有一位专家认为,宽客的薪酬仍然偏低,尤其是考虑到他们在教育方面的投资。曾担任卖方和买方定量分析师的罗伯特卡弗称,他的同行们往往看不到传统交易员的巨额薪酬,因为他们被错误地贴上了工程师的标签,而且往往性格上不像传统咄咄逼人的交易员那样苛刻。随着量化分析师在交易策略中继续扮演更重要的角色,我们将拭目以待这种情况是否会发生变化。


去哪儿、挣多少?


全球顶尖的宽客硕士学位课程


截止2019年1月,45540份样本中,来自纽约大学宾夕法尼亚大学、哈佛大学的毕业生从事量化金融行业是最多的。


数据来源:WSO


截止2019年1月,45540份样本中,大多数毕业生的 GPA 都在 3.5-3.8 之间,都是学霸啊!


数据来源:WSO


截止2019年1月,平均薪酬总额:

数据来源:WSO


截止2019年1月,74238份样本中,去投资银行资管公司交易部的人面试最多,挣的也最多。


数据来源:WSO


截止2019年1月,74238份样本中,具体去高盛摩根大通花旗、美林、摩根斯坦利的人面试最多,挣的也最多。


数据来源:WSO


截止2019年1月,74238份样本中,具体去纽约的人面试最多,挣的也最多。芝加哥、伦敦和纽约的数量差距很大。中国香港排在第九位。


数据来源:WSO


机构面试情况


根据WSO最新统计:


哪家对冲基金公司面试最难?

黑石集团

橡树资本

桥水基金

哪家对冲基金公司面试体验最好?

Ruane, Cunniff & Goldfarb

Point72

Putnam投资管理公司


哪家对冲基金个人发展空间大?

AQR

Citadel 

Two sigma


哪家对冲基金职业发展空间大?

Point72

AQR

德劭集团


哪家对冲基金实习生获得全职工作几率最高?

古根海姆

英仕曼集团

Adair资本


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