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随机漫步的傻瓜:发现市场和人生中的隐藏机遇

2019-01-12 07:20 安晓辉



今天推荐的是超级畅销书《黑天鹅》的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的经典之作——《随机漫步的傻瓜:发现市场和人生中的隐藏机遇》。


这本书的主题是分明靠运气,却被误认为是凭非运气(即技术)才完成的事;以及更普遍来说,分明是随机现象,却被误认为是非随机现象(即决定论)。


我持续阅读了一周,对其中部分事实和观点很有感触,不过却很难概括性介绍这本书,所以,今天把我阅读过程中深有感触的几个点记录下来,分享给大家。内容包括下列9点:


  • 混为一谈表

  • 随机性

  • 俄罗斯转盘与另类历史

  • 时间尺度

  • 偏态

  • 非线性

  • 归纳法和样本问题

  • 路径依赖

  • 掌控随机现象


接下来内容很多很长很有挑战,需要静心。


(一)混为一谈表



这张表列出了《随机漫步的傻瓜》一书讨论的主要差异,通常我们会把左栏误认为右栏。


比如有位生了男孩子的妈妈会因为自己怀孕时肚子很尖而认为肚子尖的孕妇都会生男娃,就属于把概率性现象看作了必然现象。


(二)随机性


纳西姆·尼古拉斯·塔勒布曾当过证券交易员,所以这本书一开始是从证券交易员的业绩入手来讨论随机性问题。


作者引入富豪交易员约翰和表现较差的交易员塔利波的故事,说明了有些赚到大钱的交易员其实是运气好,并非交易手法高超,但大众会因为他赚到了钱而忽略其交易手法,甚至会反推他的交易手法高超。


这种现象不独存在于证券交易市场上,在其他领域也存在。


因此作者顺手提出了一个观点:


在任一时点上,不少接触企业人士的表现,其实并不比随意掷出飞镖的结果好。更奇怪的是因为一种特殊的偏差现象,能力最差的企业人士反而赚足了钱,而且这样的例子俯拾皆是。不过他们不会用运气好来解释自己的表现。


他们通常会认为是自己的技术好——眼光、手法、战略、执行、用人等等,而不会把随机因素考虑进来。


这样的结果是,周期过去,或者下一轮循环来临,随机因素不再光顾他时,他们便会像富豪交易员约翰那样“炸毁”,陷入惨境。


这部分给我的启示是,我们在评估一个人时,不但要看他现在有多少成绩,还要看,他所做的事情,有多少随机成分。


考虑随机因素后,作者认为,牙医比约翰那样的富豪交易员富有,也比中了千万美元大奖的彩民富有,因为牙医所做的事,很少随机性,更多是靠技术,可持续,也不会炸毁。


(三)俄罗斯转盘与另类历史


纳西姆·尼古拉斯·塔勒布提出了一个非常有意思的说法——“另类历史”:


不管是战争、政治、医疗或投资各方面,我们都不能以成败论英雄,而必须从“假如历史以另一种方式呈现”的另类成本来论断成败。这种以不同方式呈现的历史,我们称之为“另类历史”。


然后他用俄罗斯转盘来说明另类历史这个奇特观念。


假设有个行为古怪且无聊的企业大亨,拿出1000万美元和你玩俄罗斯转盘,他准备了一把左轮手枪,可装6发子弹的弹夹只装一颗子弹,然后对准你的头扣动扳机。每次扣动扳机称作一段历史,因此总共有6段历史,每段历史的概率相同。其中的5段历史会使你发大财,而另一段历史则会导出一个统计数字,也就是一则死因难堪但很有创意的讣闻。


大家关注的是赢得1000万美元的赢家,只关注财富的表象,不探究来源是什么。


但实际上另外5段历史虽然无法看到,但如果赌转盘的人一直玩下去,不幸的历史肯定会发生在他身上。而且一旦发生,之前一切归零!


一生获得过21次诺贝尔文学奖提名的英国作家格雷厄姆·格林童年时期就玩过这种游戏,还好他没撞上有子弹的那段历史,否则《斯坦布尔列车》《恋情的终结》《命运的内核》《文静的美国人》等经典作品就不复存在了。


经由俄罗斯转盘和另类历史,作者提出了另类结算的观念:玩俄罗斯转盘赚来的1000万美元,价值不同于靠辛勤努力和娴熟的牙医技术赚来的1000万美元。两者的金额相同,能买相同的东西,但前者的随机成分比后者高。


遗憾的是,包括我在内的大部分人,都特别想通过玩俄罗斯转盘来赚上1000万。我们会有选择的忽视 5 段另类历史,认为它们不会发生在自己身上。


但是,万一携带子弹的那段历史发生在我们身上呢?结局是我们无法承受的。


所以,我们在选择做一件事时,要考虑随机性和另类历史,因为,如果失败的代价过于沉重,难以承受,那么这件事成功的概率有多高根本无关紧要


那些买股票加杠杆、赌博押房子押老婆的人,大部分都因忽略随机性而而撞上稀有事件导致爆仓,最终妻离子散。


(四)时间尺度


我们身边的信息是混杂的,有些是噪声,有些有意义。比如对个人来讲,每天的新闻千千万,99%是噪声,1%有意义。比如股票,每分钟内的波动,几乎都是噪声。


经过较长的时间周期后,只有有意义的信息会保留下来,噪声会被时间过滤掉。


所以为了不被噪声干扰引发频繁的情绪波动,导致我们筋疲力尽,应当采取合适的时间尺度来检视信息。


比如新闻,每周看一次足以,因为你没看到的,大部分对你来讲都毫无意义,你不会损失什么,而如果有些事情足够重要,你不看新闻,也能通过身边的各种渠道了解到。


关于时间尺度,我深有体会。


刚开始自由职业时,我很关注一天、一周、一个月有没有赚到的钱,内心充满焦虑。可后来发现,这种过度关注,除了让自己焦虑、痛苦,什么好处也没有。所以现在,我把观察收入的时间尺度拉长到一年。我来看年均收入,这样波动性就不再是困扰,某个月没什么收入,也不会让我感到太焦虑。


(五)偏态


作家兼科学家古尔德曾被诊断罹患致命的胃癌,医生告诉他大约能活8个月,因为约50%的人活不到8个月。


古尔德对存活期展开了研究,发现实情和他最初获取的信息大不相同。主要的差异在于期望(平均)存活期比8个月长得多。他注意到期望值和中位数两者根本不同。中位数意指约50%的人活不到8个月,50%的人则活了8个月以上。但是活了8个月以上的人,生命维持的期间相当长,大致来说和普通人一样,可以活到保险死亡表预测的平均寿龄73.4岁左右。


这就是不对称现象。活不到8个月的人,很早就死掉了,而活过8个月以上的人,则继续活得更久。结果出现不对称时,存活期平均值和存活期中位数并不相同。古尔德因此发现偏态(skewness)的概念


纳西姆·尼古拉斯·塔勒布用赌博来阐述这些概念。


假设我参加的赌博,1000次里面有999次赚到1美元(事件A),有一次赔10000美元。



我的期望值是赔9美元左右,这是将概率乘以对应的结果所得到的数字。


我一看,平均来看,只赔9美元。而赢钱概率是99.9%。那就玩儿吧。


于是我赢了100次,拿到100美元,可接下来输了一次,输掉10000美元,所有赌本全赔掉,爆仓了!


可以接受吗?


不可以!


所以,这个期望值没什么意义,因为它忽略了不对称现象:事件B发生时赔10000美元而事件A发生只赔1美元。我一旦遇上事件B,损失就很大,大到难以承受!


所以,频率高低、概率大小并不重要,它们必须与结果的大小一起判断,因为对我们来讲,结果多少才重要。


再举个例子,你到一个地方旅游,别人告诉你平均气温16摄氏度,你就带了两件长袖衬衫过去,但到了之后发现,最低气温零下20度,最高气温50度。你会遭遇什么状况?


要么热死要么冻死。


这就是期望(平均)值的致命缺陷。


偏态的概念对我们的启示是:某个事件发生的可能性多大并不重要,重要的是,那件事发生时的后果我们是否能够承担


(六)非线性


我们习惯线性思维,譬如“三岁看大、七岁看老,譬如“一日为贼、终身为贼,都是这种思维的表现。但现实中,很多东西却是非线性的。


比如一个玻璃杯子,从一厘米高空落地,不会碎;从两厘米高空落地,不会碎;从10厘米高空落地,不会碎;……从100厘米高空落地,碎了。


比如一只火鸡,今天主人喂食给它,它活得很愉快;明天主人喂食给它,它活得很愉快;后天主人喂食给它,它活得很愉快;火鸡就觉得自己会永远有食吃,永远活得很愉快,可是转眼到了复活节,主人拎刀把它宰了……


生活充满了非线性事件,我们不能通过过去的时间序列预测未来会发生什么,因为稀有事件总是在你想不到的时候到来。


假如有个人从事科学研究,日复一日,他埋首在实验室中解剖老鼠,远离外面纷扰的世界。他可能经过好几年的研究,仍然一无所成。这位失败者每天晚上带着一身老鼠尿骚味回家,老婆或许已经失去耐性。但是到了某一天,好的!他的研究有了惊人的成果。观察他工作的时间序列,虽然完全还没得到任何实质成果,然而一天天过去,他获得结果的概率已越来越高。


非线性提示我们看待事物和他人的未来走向时,不可单凭过去的时间序列来预测,要留意稀有事件发生的概率。


(七)归纳法和样本问题


我女儿上小学三年级,已经在数学课堂上通过各种找规律的题目学习了归纳法。比如:


  • 1、3、5、7、9……,问第10个数字是多少?

  • 1、1、2、3、5、8、13……问第10个数字是多少?

  • 1、2、2、4、6、12、24、48……问第20个数字是多少?


归纳法的训练充斥我们的生活,随处可见。


比如你看到一群白天鹅,又看到一群白天鹅,你有生以来看见的天鹅都是白天鹅,你就会认为,所有天鹅都是白的。


但实际上并非如此。只要有一只黑天鹅出现,你归纳出的结论就会被推翻。


而你之所以用归纳法得出“所有天鹅都是白的”这个结论,和你所见的样本有关:你见过的所有样本,都是白天鹅,你从未去过澳大利亚见过黑天鹅。


所以,当我们试图从一系列的生活现象中归结出一种结论时,一定要留意我们采用的样本是否足够大、足够多样化。


比如有很多人说,“男程序员总是生女娃”,就很容易被推翻,因为他们采用的样本往往很小,局限在自己熟悉的人群,不会超过邓巴数——148。随便换一个人,观察自己的周围,就可能发现男程序员生男娃的例子。比如我的朋友,前几天生的二胎,就是个男娃。


样本问题和随机性结合起来,会产生特别有意思的现象。


回到我们一开始聊的富豪交易员约翰身上,假如一个交易员被称评为优秀的交易员,那你一定要看参评的样本情况。如果有10万个人参与,那很可能这个优秀的交易员,只是随机出现的,其交易技巧不一定高。因为证券市场充满随机性。


再举个例子,我女儿班上有个女孩,被班里同学称为“学霸”,因为她无论是平常的随堂测验还是校考、区考,总是满分或者第一。那这个女孩的学霸称号,就是值得信任的,因为考高分这件事情,随机性很小,更多的是靠学习能力和应试技巧。


以此来看,在我们推测一个人将来的表现时,一定要考虑两项因素:他从事工作的随机成分多寡,以及有多少数目的猴子参与。


(八)路径依赖


我们生活中有很多路径依赖的信念。


比如说话要前后一致不要自相矛盾,比如你的行为要符合你的身份,比如你刚进入一个公司时木讷寡言过段时间你突然展现话痨风范就会令人刮目相看,比如一朝被蛇咬十年怕井绳……


《随机漫步的傻瓜》提供了一个测试信念是否路径依赖的简单方法。


假设你拥有一幅画,当初是以2万美元买进的。由于艺术品市场欣欣向荣,现在这幅画值4万美元。如果你手头上没有这幅画,你会依目前的市价买进吗?如果不会,那么我们就说你死守自己的现状。你不肯按目前市价买进的画,表示市价已高于其实价,留着它不放根本不合理,你所做的只是感情上的投资。许多人死守着自己的观念,直到踏进坟墓。如果一连串的观念都以第一个观念马首是瞻,我们便称其为持有路径依赖的信念。


由于进化的目的,我们在基因上便会持守已经投注了不少时间的观念。但这种路径依赖的信念,却经常会造成不良后果。


比如一个人退出A党加入B党,就会被称为忘恩负义者、变节者,甚至是叛徒;比如一个人周五和你约好周日下午4点在星巴克喝咖啡,周六下午突然说有事来不了,就可能被视为出尔反尔;比如你答应了要借给一个朋友钱,后来发现他其实是要拿借你的钱去买股票,你虽然不想借可为了保持一致,还是会借;比如你做了5年软件开发后,就会觉得自己接下来还应该做技术类工作……


不死守观念的特质,非常罕见,只有极少数人具备。比如金融大鳄索罗斯,他的长处就是以相当快的速度修正自己的意见,一点也不觉得难堪。


但其实,每个人都拥有自相矛盾的权利,我们应当把每一天当作新的一天来看待,而不是当作前一天的延续。


(九)掌控随机现象


我一直在期待纳西姆·尼古拉斯·塔勒布给出如何掌控随机现象的实质性方法,看到最后,发现这么一段话:


不管我们的选择有多复杂、我们多擅长支配运气,随机性总是最后的裁判,我们仅剩的只有尊严——指表现出来的行为不必看周围环境的脸色。


所以,掌控随机现象的方法,其实是停留在信念和碰到随机现象后所表现的行为上。


在信念上,要持有“与概率平起平坐”的观念。情感震颤之际,只要倾听,毋需如懦夫般哀求怨叹。


在行为上,碰到噩运时,强调个人举止的优雅,应该表现出不管在什么状况下,都“知道如何生存”。譬如行刑日那天把最好的衣服穿上,仔细刮好胡子,挺直腰杆站直,显现一股傲气;譬如诊断出罹患癌症时,不要哭天喊地,一副无辜受害的样子,只和医生讨论病情……


命运女神唯一不能控制的东西,是你的行为。


(零)关于这本书


虽然纳西姆·尼古拉斯·塔勒布尽量用通俗的语言来阐述运气和随机性,我看时仍然没那么顺溜,因为书里讨论的一些观点和概念,与我旧有认知冲突,譬如随机性、归纳法、偏态、路径依赖等。


由此,我的第一个感受是,这不是一本轻松的书。


但看了之后,确实获益良多,就像当初看《反脆弱》一样。


所以,我还是强烈推荐这本书给大家,仔细研读,可以换个视角看待市场和人生,很可能会发现新的机遇。


作者的另外2本书也强烈推荐,《黑天鹅》:


《反脆弱》:


 
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